本文關鍵詞：影子銀行風險傳導研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2007年經濟危機自美國爆發(fā)并很快波及全球,這次金融危機影響范圍很廣、危害很大,可謂百年難遇。危機爆發(fā)后,雷曼兄弟破產,華爾街五大投行倒閉,美國兩房被政府收購,這不僅給美國經濟帶來了重創(chuàng),同時也對全球經濟造成了嚴重的沖擊和破壞。在探究其發(fā)生原因的進程中,“影子銀行體系”這一概念開始引起人們的注意。影子銀行在我國還處于初級發(fā)展階段,其規(guī)模卻突飛猛進的增長,影子銀行存在的風險不斷凸顯出來,對我國的金融體系的穩(wěn)定造成了很大的影響。因此研究影子銀行風險傳導具有現(xiàn)實意義。通過梳理相關文獻,本文以影子銀行風險和金融體系穩(wěn)定性為研究主體,分析影子銀行風險傳導性。首先,科學給出了影子銀行的內涵;對傳導源和傳導對象進行分析,將影子銀行風險分為了5類,即信用風險、流動性風險、杠桿風險、信息透明度風險和品牌風險,同時將傳導對象分成了4個子系統(tǒng),即資本市場子系統(tǒng)、銀行子系統(tǒng)、宏觀經濟子系統(tǒng)和金融監(jiān)控子系統(tǒng)。其次,構建傳導體系,即構建出傳導源指標體系和傳導對象指標體系;選擇Granger因果檢驗法來測度傳導性。再次,以商業(yè)銀行中的影子銀行業(yè)務為例進行實證分析,分別對影子銀行綜合風險傳導性和主要風險傳導性進行了分析,結果表明影子銀行綜合風險和主要風險都具有傳導性,并且傳導具有滯后性。最后,根據(jù)實證分析的結果,從傳導源和傳導對象兩方面提出了降低影子銀行風險傳導性的策略。
【關鍵詞】：影子銀行風險 金融體系穩(wěn)定性 主成分分析 Granger因果檢驗分析 措施
【學位授予單位】：遼寧工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.3;F272.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 1 緒論9-16
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 國內外研究綜述10-13
• 1.2.1 影子銀行風險國內外文獻述評10-12
• 1.2.2 風險傳導研究方法文獻述評12-13
• 1.2.3 文獻綜合述評13
• 1.3 研究內容和研究方法13-15
• 1.3.1 研究內容13-15
• 1.3.2 研究方法15
• 1.4 創(chuàng)新之處15-16
• 2 基礎理論16-24
• 2.1 影子銀行內涵16-18
• 2.2 影子銀行風險傳導源分析18-21
• 2.2.1 信用風險18-19
• 2.2.2 流動性風險19-20
• 2.2.3 杠桿風險20
• 2.2.4 信息透明度風險20
• 2.2.5 品牌風險20-21
• 2.3 影子銀行風險傳導對象分析21-24
• 2.3.1 資本市場子系統(tǒng)21
• 2.3.2 銀行子系統(tǒng)21-22
• 2.3.3 宏觀經濟子系統(tǒng)22-23
• 2.3.4 金融監(jiān)控子系統(tǒng)23-24
• 3 影子銀行風險傳導體系及測度方法24-34
• 3.1 傳導體系的構建24-31
• 3.1.1 指標體系設計原則24
• 3.1.2 傳導源指標體系的構建24-28
• 3.1.3 傳導對象指標體系的構建28-31
• 3.2 傳導測度（Granger因果檢驗）方法31-34
• 3.2.1 ADF檢驗32
• 3.2.2 協(xié)整檢驗32
• 3.2.3 Granger因果檢驗32-34
• 4 實證分析34-52
• 4.1 商業(yè)銀行影子銀行業(yè)務風險測度34-44
• 4.1.1 影子銀行風險因素識別34
• 4.1.2 風險數(shù)據(jù)采集與計算34-39
• 4.1.3 數(shù)據(jù)標準化處理39-40
• 4.1.4 基于主成分分析的風險綜合值的計算40-44
• 4.2 傳導對象穩(wěn)定性綜合值測度44-46
• 4.2.1 金融體系穩(wěn)定性數(shù)據(jù)采集44-45
• 4.2.2 金融體系穩(wěn)定性指數(shù)計算45-46
• 4.3 基于Granger因果檢驗分析風險傳導性46-50
• 4.3.1 影子銀行綜合風險傳導性分析46-48
• 4.3.2 影子銀行主要風險傳導性分析48-50
• 4.4 幾點結論50-52
• 5 防御策略52-56
• 5.1 傳導源風險防御策略52-54
• 5.1.1 信用風險防御策略52
• 5.1.2 杠桿風險的防御策略52-53
• 5.1.3 流動性風險防御策略53
• 5.1.4 加強信息披露53-54
• 5.2 傳導對象風險防御策略54-56
• 5.2.1 提高資本市場風險防御能力策略54
• 5.2.2 提高金融監(jiān)控子系統(tǒng)防御能力策略54-56
• 6 結論與展望56-57
• 6.1 結論56
• 6.2 展望56-57
• 參考文獻57-59
• 攻讀碩士期間發(fā)表學術論文情況59-60
• 致謝60

【相似文獻】

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本文編號：362136