本文主要研究了帶借貸利率及流動資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險模型和帶雙重流動資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險模型.在帶借貸利率及流動資本的復(fù)合Poisson模型中假定保險公司在盈余小于零時可向保險公司借貸-筆金額等于其赤字的貸款，同時開始連續(xù)地以利息力占>。還貸，在公司盈余高于某個固定的盈余水平△全。（稱為流動資本水平）時將超出此水平的部分盈余投入到風(fēng)險市場中去并以利息力:>。獲得利息回報;在帶雙重流動資本的復(fù)合Poisson模型中，假定保險公司有-大-小兩個流動資本水平。蘭△₁蘭△₂，當(dāng)公司盈余高于△₁但低于△:時以較大利息力r₁>。獲得利息回報，高于流動資本水平△:時以較小利息力r₂>。（缺少的部分用來分紅）獲得利息回報.Gerber-Shiu函數(shù)（亦稱折扣懲罰函數(shù)）是保險數(shù)學(xué)中-個非常重要的函數(shù)，其包含了破產(chǎn)概率，破產(chǎn)前盈余，破產(chǎn)時赤字，破產(chǎn)時刻等方面的內(nèi)容.對Gerber-Shiu函數(shù)的研究是保險數(shù)學(xué)中-個研究的核心問題.本文研究了上述兩個模型的Ger... 

【文章來源】：江西師范大學(xué)江西省

【文章頁數(shù)】：39 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章引言
第二章 帶借貸利率和流動資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險過程的Gerber-Shiu函數(shù)
    2.1 建立模型
    2.2 Gerber-Shiu函數(shù)滿足的微分積分方程和通解
    2.3 零折扣下m_（11）(△)和m_(12)(0)的具體解
    2.4 指數(shù)索賠額的零折扣Gerber-Shiu函數(shù)
第三章 帶雙重流動資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險過程的Gerber-Shiu函數(shù)
    3.1 建立模型
    3.2 Gerber-Shiu函數(shù)滿足的微分積分方程和通解
參考文獻(xiàn)
致謝
碩士期間研究成果



本文編號：3414173