本文主要研究了帶借貸利率及流動(dòng)資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型和帶雙重流動(dòng)資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型.在帶借貸利率及流動(dòng)資本的復(fù)合Poisson模型中假定保險(xiǎn)公司在盈余小于零時(shí)可向保險(xiǎn)公司借貸-筆金額等于其赤字的貸款，同時(shí)開(kāi)始連續(xù)地以利息力占>。還貸，在公司盈余高于某個(gè)固定的盈余水平△全。（稱(chēng)為流動(dòng)資本水平）時(shí)將超出此水平的部分盈余投入到風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中去并以利息力:>。獲得利息回報(bào);在帶雙重流動(dòng)資本的復(fù)合Poisson模型中，假定保險(xiǎn)公司有-大-小兩個(gè)流動(dòng)資本水平。蘭△₁蘭△₂，當(dāng)公司盈余高于△₁但低于△:時(shí)以較大利息力r₁>。獲得利息回報(bào)，高于流動(dòng)資本水平△:時(shí)以較小利息力r₂>。（缺少的部分用來(lái)分紅）獲得利息回報(bào).Gerber-Shiu函數(shù)（亦稱(chēng)折扣懲罰函數(shù)）是保險(xiǎn)數(shù)學(xué)中-個(gè)非常重要的函數(shù)，其包含了破產(chǎn)概率，破產(chǎn)前盈余，破產(chǎn)時(shí)赤字，破產(chǎn)時(shí)刻等方面的內(nèi)容.對(duì)Gerber-Shiu函數(shù)的研究是保險(xiǎn)數(shù)學(xué)中-個(gè)研究的核心問(wèn)題.本文研究了上述兩個(gè)模型的Ger... 

【文章來(lái)源】：江西師范大學(xué)江西省

【文章頁(yè)數(shù)】：39 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章引言
第二章 帶借貸利率和流動(dòng)資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的Gerber-Shiu函數(shù)
    2.1 建立模型
    2.2 Gerber-Shiu函數(shù)滿足的微分積分方程和通解
    2.3 零折扣下m_（11）(△)和m_(12)(0)的具體解
    2.4 指數(shù)索賠額的零折扣Gerber-Shiu函數(shù)
第三章 帶雙重流動(dòng)資本的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的Gerber-Shiu函數(shù)
    3.1 建立模型
    3.2 Gerber-Shiu函數(shù)滿足的微分積分方程和通解
參考文獻(xiàn)
致謝
碩士期間研究成果



本文編號(hào)：3414173