20世紀90年代以來,國內(nèi)外銀行業(yè)因操作風險引發(fā)的重大損失事件頻繁發(fā)生,給商業(yè)銀行帶來了巨額損失的同時,也嚴重影響了銀行業(yè)的正常經(jīng)營和發(fā)展。2008年由美國次貸危機引發(fā)的全球性金融危機爆發(fā)以及身為美國四大投行之一的雷曼兄弟銀行倒閉事件更給國際銀行業(yè)敲響了警鐘。近年來,商業(yè)銀行操作風險的監(jiān)管問題一直是以巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會為代表的國際性金融監(jiān)管組織關(guān)注的重點。2004年6月26日,巴塞爾委員會頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》（又稱《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》）,協(xié)議中明確給出了操作風險的定義并首次將其納入銀行風險管理框架,提出了商業(yè)銀行防范操作風險的具體要求,最終于2006年底全面實施。經(jīng)過多年的實踐研究,國際銀行業(yè)在操作風險管理領(lǐng)域取得了不錯的成果,一些國際先進的金融機構(gòu)已建立了比較完整、有效的操作風險管理體系。然而,隨著2008年全球金融危機的爆發(fā),《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》在風險管理方面存在的缺陷被一一暴露出來。因此,為了使巴塞爾協(xié)議能夠更好的維護并促進全球金融業(yè)全面、健康發(fā)展,巴塞爾委員會進行了大量研究并最終與國際社會達成基本共識,形成了《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》。自《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》出臺以來,我國銀行業(yè)也加快... 

【文章來源】：東北財經(jīng)大學遼寧省

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 導論
    1.1 選題背景與研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究思路和框架安排
    1.4 研究方法
2 商業(yè)銀行操作風險管理的理論分析
    2.1 操作風險的內(nèi)涵界定
        2.1.1 操作風險的定義
        2.1.2 操作風險的分類
        2.1.3 操作風險的特征
    2.2 巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ中的操作風險管理
        2.2.1 突出風險計量方法和技術(shù)
        2.2.2 強化最低資本要求
        2.2.3 加強監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查力度
        2.2.4 明確信息披露政策以增強市場約束
    2.3 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ對商業(yè)銀行操作風險管理的促進作用
3 我國商業(yè)銀行操作風險管理的現(xiàn)狀分析
    3.1 國外商業(yè)銀行操作風險管理現(xiàn)狀及經(jīng)驗
        3.1.1 國外商業(yè)銀行操作風險典型事件分析
        3.1.2 國外商業(yè)銀行操作風險管理經(jīng)驗
    3.2 我國商業(yè)銀行操作風險的表現(xiàn)形式及產(chǎn)生的原因
        3.2.1 內(nèi)部欺詐風險
        3.2.2 外部欺詐風險
        3.2.3 銀行員工操作失誤風險
        3.2.4 執(zhí)行、交付及流程管理中的操作風險
        3.2.5 系統(tǒng)中斷和操作失敗風險
        3.2.6 外部突發(fā)事件造成的銀行有形資產(chǎn)損失
    3.3 我國商業(yè)銀行操作風險管理存在的問題
        3.3.1 銀行內(nèi)部操作風險管理存在缺陷
        3.3.2 銀行內(nèi)部員工自身素質(zhì)有待提高,缺乏有效管理
        3.3.3 操作風險管理手段落后,技術(shù)性不強
        3.3.4 操作風險信息披露透明度低,數(shù)據(jù)收集滯后
        3.3.5 操作風險管理的外部環(huán)境有待完善
4 加強我國商業(yè)銀行操作風險管理的建議
    4.1 遵照《巴塞爾資本協(xié)議Ⅱ》的要求,實施全面風險管理
    4.2 健全商業(yè)銀行操作風險管理組織架構(gòu)
    4.3 制定并嚴格執(zhí)行科學合理的操作風險規(guī)章制度及操作流程
    4.4 提高商業(yè)銀行員工綜合素質(zhì)
        4.4.1 強化操作風險意識,形成良好的操作風險管理文化
        4.4.2 提高管理人員和業(yè)務人員的綜合素質(zhì)
    4.5 改進操作風險管理手段,提高操作風險管理技術(shù)
        4.5.1 完善操作風險定量分析管理方法
        4.5.2 加強先進技術(shù)裝備的投入和使用,充分運用IT系統(tǒng)
        4.5.3 加快操作風險損失數(shù)據(jù)庫建設(shè)
    4.6 優(yōu)化商業(yè)銀行操作風險管理的外部環(huán)境
        4.6.1 加強外部監(jiān)管力度
        4.6.2 強化商業(yè)銀行信息披露機制
        4.6.3 注重操作風險轉(zhuǎn)移、緩釋工具的開發(fā)和使用
        4.6.4 完善商業(yè)銀行操作風險相關(guān)法律法規(guī)
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]信息技術(shù)在銀行風險管理中的應用[J]. 嚴一鳴.  江蘇科技信息. 2011(06)
[2]遵守規(guī)則 加強合規(guī)風險管理建設(shè)[J]. 王松奇.  今日財富(金融發(fā)展與監(jiān)管). 2011(06)
[3]關(guān)于我國商業(yè)銀行操作風險管理的思考[J]. 龍冊青.  金融經(jīng)濟. 2011(10)
[4]城商行操作風險管理七大問題待解[J]. 張吉光.  銀行家. 2011(05)
[5]巴塞爾Ⅲ對銀行業(yè)的主要影響及相關(guān)對策分析[J].   金融會計. 2011(05)
[6]商業(yè)銀行分行操作風險管理體系建設(shè)探討[J]. 齊蘭,劉又哲.  新金融. 2011(02)
[7]淺析我國商業(yè)銀行操作風險的現(xiàn)狀及管理的思路[J]. 馬國力.  商場現(xiàn)代化. 2011(04)
[8]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》:銀行業(yè)監(jiān)管重點的變化與影響[J]. 尹繼志.  金融發(fā)展研究. 2011(01)
[9]《巴塞爾新資本協(xié)議》下的商業(yè)銀行操作風險管理[J]. 張海鵬.  遼寧經(jīng)濟. 2010(03)
[10]商業(yè)銀行操作風險管理現(xiàn)狀及改進建議[J]. 關(guān)景輝.  河北金融. 2009(10)

博士論文
[1]銀行業(yè)操作風險研究[D]. 王曉東.西南財經(jīng)大學 2008



本文編號：3387752