發(fā)布時間：2021-08-23 12:47

　　本文主要研究數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（Data Envelopment Analysis，DEA）在柬埔寨ACLEDA銀行的內(nèi)部信用評級系統(tǒng)中的應(yīng)用，以及如何審查基于DEA的信用評級系統(tǒng)，減少或避免ACLEDA銀行中現(xiàn)有的信用評級系統(tǒng)的風險。在這項研究中使用的樣本包括80家來自不同行業(yè)的企業(yè)。其中，我們發(fā)現(xiàn)所有的樣本利用ACLEDA銀行目前的信用評級預(yù)測的結(jié)果均正確無誤。雖然現(xiàn)有的模型評級信用有較高的效率，但是，由于現(xiàn)有評級系統(tǒng)中的權(quán)重分配問題屬于人為分配，會導致其結(jié)果從一個信貸人員到另一個信貸人員可能會有所不同。這不符合新巴塞爾協(xié)議下的內(nèi)部為基礎(chǔ)的方法。評級結(jié)果應(yīng)在相同的信息，不同的分析師，所獲得的結(jié)果應(yīng)該盡可能類似。由于現(xiàn)有評級系統(tǒng)取決于各自信貸人員的主觀判斷，將會導致威脅到銀行的受損。因此，本論文研究的目的是提高信用評分模型中的現(xiàn)有數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）的應(yīng)用，以補充或代替信用評級系統(tǒng)。不同于傳統(tǒng)的信用評級的權(quán)重分配主觀公式，DEA會自動生成分析相應(yīng)權(quán)重。同時，與其它分析法相比（如：多元判別分析、邏輯回歸分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)），這些分析方法需要事前的好/壞分類信息，而本文提出的DEA方法只需要利用... 

【文章來源】：華中科技大學湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 Introduction
    1.1 Background and Problem
    1.2 Organization of Thesis
2 Literature Review
    2.1 Commonly Used Credit Rating Models
    2.2 Development of Credit Rating Model by Probit and Logit Function
    2.3 Credit Rating Model Via Data Envelopment Analysis
    2.4 Variable Reduction and Sample Selection Bias
3 Internal Credit Rating System of ACLEDA Bank Plc
    3.1 Brief Overview of ACLEDA
    3.2 Internal Credit Rating System of ACLEDA Bank
    3.3 Testing The Model Predictive Accuracy
4 Applying DEA to Internal Credit Rating System of ACLEDA Bank Plc.
    4.1 The sample Data
    4.2 Selection of Variables
    4.3 Calculating Financial Credibility Scores via DEA
    4.4 Results and Analysis
5 Conclusion
Acknowledgement
References



本文編號：3357897