隨著巴塞爾協(xié)議Ⅲ實施時限逐步臨近,針對商業(yè)銀行主要風(fēng)險的監(jiān)管要求將大幅提升。其中,市場風(fēng)險國際新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜程度已在業(yè)界達成一定共識。在市場風(fēng)險國際新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的框架下,銀行賬簿和交易賬簿的劃分標(biāo)準(zhǔn)更加明確;新標(biāo)準(zhǔn)法的整體計量框架出現(xiàn)顛覆性改變,更加反映風(fēng)險敏感性;內(nèi)模法的模型審批程序和評估標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格,捕捉尾部風(fēng)險的能力進一步增強。我國商業(yè)銀行在實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的過程中將面臨較大挑戰(zhàn),市場風(fēng)險整體管理架構(gòu)需要進一步下沉至交易臺層面,計量的復(fù)雜性和精確性大幅提高,賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)以及與會計準(zhǔn)則的一致性也有待明確。因此,我國商業(yè)銀行需積極研究國際新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),密切跟蹤國際規(guī)則的本地化進程,盡快開展市場風(fēng)險管理升級工作,加快提升自身市場風(fēng)險計量和管理水平。 

【文章來源】：金融監(jiān)管研究. 2019,(12)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：18 頁

【部分圖文】：

分析第三步圖3：修訂后的市場風(fēng)險內(nèi)模法審批程序違約風(fēng)險資本剩余風(fēng)險附加違約風(fēng)險資本不可建模因子

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3296549