本文關(guān)鍵詞：表外業(yè)務(wù)發(fā)展對商業(yè)銀行績效和風(fēng)險(xiǎn)水平影響的實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：表外業(yè)務(wù)在20世紀(jì)70年代后的開始迅速發(fā)展,銀行傳統(tǒng)的盈利模式和渠道受到了不小的挑戰(zhàn)。但是高利潤的背后往往潛藏著高風(fēng)險(xiǎn),表外業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展的同時(shí)也帶來了不小風(fēng)險(xiǎn)的隱憂,隨著2012年“倫敦鯨”事件,以及多家全球性銀行涉嫌“Libor操縱案”的曝光,關(guān)于銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的研究又逐漸引起政府和學(xué)者的關(guān)注。本文共分為五章內(nèi)容,前兩章主要是對論文涉及的研究背景、研究意義和內(nèi)容方面做了相關(guān)的闡述。表外業(yè)務(wù)在國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展迅猛,已經(jīng)和傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)形成了三足鼎立的格局,并且按照表外業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和我國市場利率化和行業(yè)壁壘的弱化預(yù)期,未來表外業(yè)務(wù)的發(fā)展空間還有很大。文章中的風(fēng)險(xiǎn)綜述部分主要對通過對國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)的整理和匯總,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)外眾多學(xué)者對表外業(yè)務(wù)發(fā)展的利弊始終沒有較為一致的見解。一方面,不同樣本期的不同國家的商業(yè)銀行對于表外業(yè)務(wù)的涉足程度有著較大差別,對于同一個(gè)假設(shè)的驗(yàn)證會出現(xiàn)一些差異,甚至?xí)贸鲆恍┫喾吹慕Y(jié)論;另一方面,表外業(yè)務(wù)在快速發(fā)展的同時(shí)使得商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度和方式有了一定的改變,增加了意見統(tǒng)一的難度。第三章主要是對表外業(yè)務(wù)和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)做了一個(gè)較為全面的闡述,包括表外業(yè)務(wù)的概念、發(fā)展的歷史以及和風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制等等。西方商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)和我國的中間業(yè)務(wù)定義有著較為明顯的重疊,但是隨著時(shí)間的推移,兩者開始出現(xiàn)了新的分化。對表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)需要引起足夠的重視,不僅僅是因?yàn)橹T如巴林、雷曼等案例對我們的警示,更重要的是,表外業(yè)務(wù)的發(fā)展改變了銀行在盈利模式,戰(zhàn)略部署的未來方向。我國的商業(yè)銀行應(yīng)該順應(yīng)趨勢的發(fā)展,對表外業(yè)務(wù)有一個(gè)較為全面的認(rèn)識和理解才能更好的經(jīng)營發(fā)展。文章的第四章主要是實(shí)證模型涉及的相關(guān)理論、模型構(gòu)建過程以及檢驗(yàn)分析。樣本數(shù)據(jù)考慮到我國銀行上市的時(shí)間和規(guī)模,選取2005年到2014年的16家上市銀行的相關(guān)變量的數(shù)據(jù),對表外業(yè)務(wù)發(fā)展和其他相關(guān)變量對銀行的整體績效進(jìn)行研究。在實(shí)證分析中,數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性和多重共線性是經(jīng)常需要進(jìn)行的兩個(gè)檢驗(yàn)。立足于實(shí)踐結(jié)合本文的數(shù)據(jù)特點(diǎn),文章選用XTFISHER檢驗(yàn)和VIF法分別對數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn),然后再開始進(jìn)行模型的回歸分析。主要是對模型進(jìn)行固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型回歸,隨后利用Hausman檢驗(yàn)進(jìn)行判別確定選用哪種模型更為合理。在模型的不同樣本組中,即全樣本組、國有銀行樣本組和非國有銀行樣本組,所呈現(xiàn)出來的結(jié)果有所差異。在第五章,本文歸納了主要結(jié)論并提出了相關(guān)建議。本文通過對銀行表外業(yè)務(wù)的實(shí)證研究分析發(fā)現(xiàn),表外業(yè)務(wù)對我國上市銀行的經(jīng)營效率和風(fēng)險(xiǎn)水平都呈現(xiàn)出顯著的關(guān)系。表外業(yè)務(wù)收入占比的上升,會對總體上市銀行的平均資產(chǎn)收益率(ROAA)和平均股權(quán)收益率(ROAE)有正面的積極貢獻(xiàn)。比較了各個(gè)變量之后我們發(fā)現(xiàn),防范風(fēng)險(xiǎn)輸入有效的辦法是提高撥備覆蓋率,在標(biāo)準(zhǔn)化條件下,撥備覆蓋率(PROVISION)的提高可以較為有效地降低不良貸款率(NPL),表明對我國銀行來說,撥備覆蓋率的指標(biāo)監(jiān)管是非常必要的,也是行之有效的。但是與此同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有違直覺的顯著性變化,那就是近十年表外業(yè)務(wù)的上升反而會減少不良貸款率(NPL)風(fēng)險(xiǎn)的輸入水平,這可能是和我國銀行目前的表外業(yè)務(wù)構(gòu)成的結(jié)構(gòu)有關(guān)。本文的最后提出,我們應(yīng)該積極的創(chuàng)造有利環(huán)境發(fā)展表外業(yè)務(wù),結(jié)合國有銀行和非國有銀行的差別化服務(wù)定位,因地制宜的開展表外業(yè)務(wù)的深化。同時(shí)科技和衍生工具創(chuàng)新是表外業(yè)務(wù)發(fā)展的重要保障,在技術(shù)和工具引入方面還有很大的提升空間。而風(fēng)控制機(jī)還需要完善,表外業(yè)務(wù)監(jiān)管仍是重點(diǎn),監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行的通力協(xié)作是必不可少的。完善表外業(yè)務(wù)相關(guān)性法規(guī)和配套法律機(jī)制,為規(guī)范表外業(yè)務(wù)和穩(wěn)定金融市場提供重要的法律保障支持。
【關(guān)鍵詞】：表外業(yè)務(wù) 銀行績效 風(fēng)險(xiǎn)水平 實(shí)證研究
【學(xué)位授予單位】：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-10
• 第1章 緒論10-19
• 1.1 研究背景和意義10-13
• 1.2 研究內(nèi)容和研究方法13-15
• 1.3 研究目標(biāo)15-17
• 1.4 可能的創(chuàng)新點(diǎn)17-19
• 第2章 文獻(xiàn)綜述19-26
• 2.1 國外研究文獻(xiàn)綜述19-22
• 2.2 國內(nèi)研究文獻(xiàn)綜述22-25
• 2.3 文獻(xiàn)綜述總結(jié)25-26
• 第3章 表外業(yè)務(wù)的概述26-32
• 3.1 表外業(yè)務(wù)的定義與種類26-27
• 3.2 表外業(yè)務(wù)的發(fā)展軌跡27-28
• 3.3 表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)類型28-30
• 3.4 表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)輸入的機(jī)制30-32
• 第4章 模型相關(guān)和實(shí)證檢驗(yàn)分析32-51
• 4.1 相關(guān)實(shí)證理論32-36
• 4.2 模型研究假設(shè)36-37
• 4.3 模型構(gòu)建37-41
• 4.4 模型的實(shí)證檢驗(yàn)分析41-51
• 第5章 主要結(jié)論和相關(guān)建議51-55
• 5.1 主要研究結(jié)論51-52
• 5.2 相關(guān)建議52-55
• 參考文獻(xiàn)55-59
• 附錄59-68
• 致謝68-69

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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1 黃潔莉;湯佩;夏U

本文編號：301696