發(fā)布時(shí)間：2021-01-19 12:31

　　文章提出了一個(gè)改進(jìn)的Ratio統(tǒng)計(jì)量來檢測方差無窮重尾相依序列中可能存在的均值變點(diǎn)。基于廣義泛函中心極限定理,在原假設(shè)下得到統(tǒng)計(jì)量的漸近分布,并在備擇假設(shè)下證明了該檢驗(yàn)的一致性。針對(duì)重尾指數(shù)未知且難以估計(jì)的特點(diǎn),應(yīng)用Bootstrap重抽樣方法確定了統(tǒng)計(jì)量漸近分布的臨界值。數(shù)值模擬結(jié)果表明:Ratio檢驗(yàn)不僅能很好地控制經(jīng)驗(yàn)水平,而且相比已有的均值變點(diǎn)檢驗(yàn)方法,經(jīng)驗(yàn)勢也有較明顯的提高。 

【文章來源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019,35(23)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：6 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于Sieve Bootstrap方法的長記憶過程均值變點(diǎn)的檢驗(yàn)[J]. 馬健琦,陳占?jí)?呂娜.  青海師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(02)
[2]厚尾相依序列均值變點(diǎn)Ratio檢驗(yàn)[J]. 趙文芝,呂會(huì)琴.  山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2016(03)
[3]穩(wěn)定分布及其在金融中的應(yīng)用[J]. 武東,湯銀才.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2007(04)
[4]一類股市波動(dòng)性預(yù)測模型的多變點(diǎn)檢驗(yàn)[J]. 韓四兒,田錚,武新乾.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2006(03)



本文編號(hào)：2986993