本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期權(quán)定價(jià)問(wèn)題是當(dāng)今金融數(shù)學(xué)理論的熱點(diǎn)問(wèn)題之一.而金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)不能滿足金融市場(chǎng)的需求,于是金融市場(chǎng)中就衍生出了許多新型期權(quán),而再裝期權(quán)就是新型期權(quán)中的一種.本文建立雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型,并對(duì)再裝期權(quán)進(jìn)行定價(jià)研究,主要研究?jī)?nèi)容如下:(1)闡述期權(quán)定價(jià)理論和近幾年的發(fā)展情況以及其研究現(xiàn)狀、再裝期權(quán)發(fā)展及其研究現(xiàn)狀以及雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)相關(guān)的預(yù)備知識(shí).(2)研究了雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)問(wèn)題.首先,通過(guò)查找文獻(xiàn)給出再裝期權(quán)保險(xiǎn)精算定義;然后,假設(shè)利率為常數(shù),引入雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程,結(jié)合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)以及隨機(jī)分析理論,在雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下,建立雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型,利用保險(xiǎn)精算思想,最終獲得雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)公式.(3)研究了雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程下再裝期權(quán)定價(jià)問(wèn)題.首先,假設(shè)股票價(jià)格服從雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)和跳過(guò)程共同驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程;然后,借助雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程和跳過(guò)程隨機(jī)分析理論,建立雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程下金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型,利用保險(xiǎn)精算思想,研究再裝期權(quán)定價(jià)問(wèn)題,獲得了雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程下再裝期權(quán)定價(jià)公式.
【關(guān)鍵詞】：雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 再裝期權(quán) 保險(xiǎn)精算 跳-擴(kuò)散過(guò)程
【學(xué)位授予單位】：西安工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F830.9;O211.6
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-14
• 1.1 期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展及其研究現(xiàn)狀8-10
• 1.2 再裝期權(quán)的發(fā)展10-11
• 1.3 本文的研究依據(jù)11-13
• 1.4 本文研究的主要內(nèi)容13-14
• 2 預(yù)備知識(shí)14-20
• 2.1 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)14-15
• 2.2 Poisson過(guò)程15-17
• 2.3 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)17-18
• 2.4 保險(xiǎn)精算方法18-20
• 3 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)問(wèn)題20-26
• 3.1 雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)條件下金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型20-21
• 3.2 再裝期權(quán)定價(jià)公式21-26
• 4 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程下再裝期權(quán)定價(jià)26-34
• 4.1 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)模型26-27
• 4.2 跳-擴(kuò)散過(guò)程下再裝期權(quán)定價(jià)公式27-34
• 5 結(jié)論34-36
• 5.1 本文主要研究結(jié)果34
• 5.2 進(jìn)一步研究的問(wèn)題34-36
• 參考文獻(xiàn)36-42
• 作者攻讀學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文清單42-44
• 致謝44

【參考文獻(xiàn)】

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

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  本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下再裝期權(quán)定價(jià)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：297011