文章采用2013—2017年商業(yè)銀行指數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)的日度收盤價(jià)數(shù)據(jù),結(jié)合GARCH-Copula-CoVaR模型來(lái)度量互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)。結(jié)果表明:互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)為正且明顯,而且其對(duì)不同類型商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)溢出具有異質(zhì)性,股份制商業(yè)銀行較敏感。 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019年22期 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：2950069