風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率模型（RAROC:Risk-Adjusted Return On Capital）是國際先進(jìn)商業(yè)銀行用于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心方法,它將銀行風(fēng)險(xiǎn)帶來的未來可預(yù)計(jì)的損失量化為當(dāng)期成本,把非預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)量化為經(jīng)濟(jì)資本并作為商業(yè)銀行的資本儲(chǔ)備,直接對(duì)當(dāng)期收益進(jìn)行調(diào)整,衡量經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益大小,使銀行的收益與所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤,為銀行各個(gè)部門、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理、發(fā)展戰(zhàn)略和績(jī)效考核等提供重要的、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。目前,基于RAROC模型的我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究處于發(fā)展的初級(jí)階段,在數(shù)據(jù)搜集、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量以及其他方面還有很多欠缺。本文結(jié)合多種研究視角和方法,簡(jiǎn)單概述商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理以及主要的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型,同時(shí),針對(duì)目前我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題,詳細(xì)闡述RAROC模型的核心原理,將RAROC模型計(jì)算公式中的預(yù)期損失、經(jīng)濟(jì)資本、收益和成本進(jìn)行系統(tǒng)的分析,發(fā)現(xiàn)RAROC模型的優(yōu)越性能很好地解決目前我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題。隨后,根據(jù)前文的分析和研究,將RAROC模型運(yùn)用到我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中,系統(tǒng)詳細(xì)地測(cè)量RAROC模型中基本參數(shù),將實(shí)證研究中獲得的RAROC模型指標(biāo)值... 

【文章來源】：南昌大學(xué)江西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

信用風(fēng)險(xiǎn)的概率分布圖

第3章RAROC模型的核心原理和優(yōu)越性3.1.2RARoc模型基本參教根據(jù)RAROC模型的原理，要使銀行資本金的配置達(dá)到最優(yōu)，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最低，就需要計(jì)算RAROC模型的指標(biāo)值，根據(jù)RAROC模型的計(jì)算流程圖(見圖3一l)，可以對(duì)RAROC模型中各基本參數(shù)進(jìn)行研究和分析，并在后面章節(jié)中利用RAROC模型流程圖和基本參數(shù)的研究和分析作實(shí)證研究。

損失 (UL:UnexpeetedLoss)，即經(jīng)濟(jì)資本二風(fēng)險(xiǎn)資本=非預(yù)期損失，因此對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行精確測(cè)量，實(shí)際上就是對(duì)非預(yù)期損失的精確測(cè)量。商業(yè)銀行的損失分為三種:預(yù)期損失、非預(yù)期損失、極端損失，圖3一2說明了商業(yè)銀行三種損失的分布，非預(yù)期損失是對(duì)預(yù)期損失的偏差—標(biāo)準(zhǔn)差(，)，由不確定或意料之外的因素造成不可預(yù)期的損失，這種損失需要銀行資本彌補(bǔ)，所以商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的測(cè)量涵蓋銀行的各種風(fēng)險(xiǎn)所帶來的非預(yù)期損失，包括信用風(fēng)險(xiǎn)非預(yù)期損失、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)非預(yù)期損失和操作風(fēng)險(xiǎn)非預(yù)期損失。不同的業(yè)務(wù)或不同的產(chǎn)品由于風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的非預(yù)期損失不同，因而其占用的經(jīng)濟(jì)資本也不相同。風(fēng)險(xiǎn)損失的概率分布異常損失預(yù)期損失EL圖3非預(yù)期損失EL+UL損失2風(fēng)險(xiǎn)損失分布圖國際上對(duì)經(jīng)濟(jì)資本測(cè)量的方法一般有三種:簡(jiǎn)單系數(shù)法、資產(chǎn)變動(dòng)法和收入變動(dòng)法。這幾種方法的復(fù)雜性和實(shí)用性各有千秋。從國內(nèi)外商業(yè)銀行的實(shí)踐上看，資產(chǎn)變動(dòng)法正逐漸成為測(cè)量經(jīng)濟(jì)資本的主流方法。資產(chǎn)變動(dòng)法以銀行內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)或各種產(chǎn)品為基礎(chǔ)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]持續(xù)創(chuàng)新 精益求精 中國工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作再創(chuàng)佳績(jī)[J]. 本刊編輯部.  中國城市金融. 2011(04)
[2]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模型的性質(zhì)及啟示[J]. 劉超.  上海金融. 2011(03)
[3]RAROC模型在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J]. 于溯源.  遼寧經(jīng)濟(jì). 2010(09)
[4]商業(yè)銀行建立以RAROC為核心的績(jī)效考核體系研究[J]. 姜美華.  遼寧經(jīng)濟(jì). 2010(09)
[5]日本金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)處理[J]. 劉瑞.  日本問題研究. 2010(01)
[6]商業(yè)銀行RAROC貸款定價(jià)方法的改進(jìn)與應(yīng)用[J]. 劉新軍,周鴻衛(wèi).  統(tǒng)計(jì)與決策. 2009(06)
[7]RAROC方法在我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[J]. 陳吉輝.  金融經(jīng)濟(jì). 2008(12)
[8]基于RAROC銀行貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理及數(shù)學(xué)證明[J]. 彭建剛,呂志華,張麗寒,屠海波.  湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2007(12)
[9]國際RAROC技術(shù)對(duì)我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示[J]. 鄒升平.  中外企業(yè)家. 2007(11)
[10]完善我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系[J]. 張萌.  合作經(jīng)濟(jì)與科技. 2007(19)

碩士論文
[1]基于VaR值的RAROC基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)的實(shí)證研究[D]. 余洋.上海師范大學(xué) 2010
[2]RAROC模型在我國商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)中的應(yīng)用研究[D]. 金鐸.上海師范大學(xué) 2009
[3]基于RAROC模型的銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量[D]. 李舜蛟.蘭州大學(xué) 2008
[4]基于RAROC的銀行經(jīng)濟(jì)資本配置及應(yīng)用研究[D]. 謝建林.湖南大學(xué) 2007
[5]基于RAROC的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置方法研究[D]. 姜慧娜.大連理工大學(xué) 2006



本文編號(hào)：2914275