本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管的激勵(lì)相容性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：全球金融監(jiān)管倡導(dǎo)激勵(lì)相容,強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)自身目標(biāo)與監(jiān)管者目標(biāo)的協(xié)調(diào)一致。銀行業(yè)資本監(jiān)管一直都是銀行監(jiān)管體系的核心內(nèi)容之一,只有保持充足的資本,商業(yè)銀行才能增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,并降低對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的溢出效應(yīng)。但值得關(guān)注的是,若一味提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、不協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)自身利益而制定的資本要求,會(huì)增加銀行的成本壓力,喪失開(kāi)拓新市場(chǎng)的盈利機(jī)會(huì),甚至產(chǎn)生嚴(yán)重的道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,這樣反而不利于商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展。因此有必要對(duì)銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容資本監(jiān)管的激勵(lì)相容性進(jìn)行研究,進(jìn)而提高監(jiān)管效率,促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展�；诖�,本文以我國(guó)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》成為最新的資本監(jiān)管準(zhǔn)則為契機(jī),在對(duì)激勵(lì)相容視角下的銀行監(jiān)管理論,以及銀行資本監(jiān)管激勵(lì)相容特性分析的基礎(chǔ)上,探討我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管激勵(lì)相容特性,并定量測(cè)算銀行業(yè)資本監(jiān)管的激勵(lì)相容程度,最后形成提升銀行業(yè)資本監(jiān)管機(jī)制激勵(lì)相容度的基本思路和政策建議,以發(fā)揮監(jiān)管的正向激勵(lì)作用。根據(jù)激勵(lì)相容度的概念“監(jiān)管者與被監(jiān)管者目標(biāo)一致的程度”,本文利用監(jiān)管者目標(biāo)與被監(jiān)管者目標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù)來(lái)估算我國(guó)資本監(jiān)管制度的激勵(lì)相容程度,發(fā)現(xiàn)資本監(jiān)管制度的激勵(lì)相容度處在一個(gè)較高的正激勵(lì)區(qū)間。為了進(jìn)一步檢驗(yàn)資本監(jiān)管制度的激勵(lì)相容性,本文以商業(yè)銀行的“三性”目標(biāo)作為因變量,資本監(jiān)管目標(biāo)作為自變量,重新構(gòu)建函數(shù)模型,運(yùn)用GMM方法對(duì)資本監(jiān)管目標(biāo)與商業(yè)銀行目標(biāo)模型進(jìn)行檢驗(yàn)。實(shí)證結(jié)果顯示,資本充足率監(jiān)管目標(biāo)與商業(yè)銀行追求盈利性這一終極目標(biāo)并不矛盾,提高核心資本充足率會(huì)提高銀行盈利能力。資本充足率監(jiān)管對(duì)于商業(yè)銀行降低信貸風(fēng)險(xiǎn)的作用并不顯著,而商業(yè)銀行資本緩沖能夠有效降低不良貸款率,說(shuō)明資本監(jiān)管只有激發(fā)商業(yè)銀行持有資本的意愿才能實(shí)現(xiàn)激勵(lì)相容。資本充足率監(jiān)管并不能對(duì)流動(dòng)性起到較好的管控作用,因此還需要制定專門針對(duì)流動(dòng)性的管理機(jī)制。接下來(lái)通過(guò)對(duì)監(jiān)管者目標(biāo)函數(shù)以及商業(yè)銀行目標(biāo)函數(shù)的曲線擬合,得出了從監(jiān)管者目標(biāo)出發(fā)和從商業(yè)銀行自身目標(biāo)出發(fā)的一個(gè)最優(yōu)資本充足率水平,發(fā)現(xiàn)兩者均在12.09%-12.5%的區(qū)間內(nèi),充分說(shuō)明了在此區(qū)間內(nèi)制定的資本充足率監(jiān)管要求是能夠符合監(jiān)管者和被監(jiān)管的目標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)資本監(jiān)管制度的激勵(lì)相容。最后,本文在資本監(jiān)管制度的激勵(lì)相容特性以及定量分析的基礎(chǔ)上,提出了進(jìn)一步提高我國(guó)資本監(jiān)管制度激勵(lì)相容性的相關(guān)對(duì)策。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 資本監(jiān)管 激勵(lì)相容 激勵(lì)相容度
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-21
• 1.1 選題背景及意義12-13
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13
• 1.2 相關(guān)研究的文獻(xiàn)綜述13-18
• 1.2.1 銀行監(jiān)管文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 資本監(jiān)管文獻(xiàn)綜述15-16
• 1.2.3 資本監(jiān)管激勵(lì)相容性文獻(xiàn)綜述16-18
• 1.3 研究思路與結(jié)構(gòu)安排18-19
• 1.3.1 研究思路18
• 1.3.2 結(jié)構(gòu)安排18-19
• 1.4 研究方法及創(chuàng)新之處19-21
• 1.4.1 研究方法19-20
• 1.4.2 創(chuàng)新之處20-21
• 第2章 激勵(lì)相容與資本監(jiān)管的理論基礎(chǔ)21-31
• 2.1 激勵(lì)相容理論21-23
• 2.2 資本監(jiān)管理論23-25
• 2.2.1 資本監(jiān)管指標(biāo)的構(gòu)成和計(jì)算23-24
• 2.2.2 資本監(jiān)管指標(biāo)要求24-25
• 2.3 激勵(lì)相容理論在資本監(jiān)管中的應(yīng)用25-29
• 2.3.1 激勵(lì)相容性資本監(jiān)管25-28
• 2.3.2 資本監(jiān)管激勵(lì)相容度28
• 2.3.3 激勵(lì)相容性資本監(jiān)管的特征28-29
• 2.4 本章小結(jié)29-31
• 第3章 資本監(jiān)管制度的激勵(lì)相容性分析31-38
• 3.1 我國(guó)資本監(jiān)管制度演進(jìn)31-32
• 3.2 巴塞爾Ⅲ資本監(jiān)管框架及其激勵(lì)相容特征32-35
• 3.2.1 巴塞爾Ⅲ資本監(jiān)管框架的主要內(nèi)容32-34
• 3.2.2 巴塞爾Ⅲ資本監(jiān)管框架的激勵(lì)相容特征34-35
• 3.3 我國(guó)資本監(jiān)管新規(guī)的激勵(lì)相容特征35-37
• 3.3.1 建立多層次的資本充足率監(jiān)管框架35-36
• 3.3.2 允許采用高級(jí)計(jì)量方法計(jì)提資本36
• 3.3.3 合理設(shè)計(jì)資本充足率過(guò)渡期安排36-37
• 3.4 本章小結(jié)37-38
• 第4章 資本監(jiān)管制度激勵(lì)相容性實(shí)證研究38-48
• 4.1 資本監(jiān)管制度的激勵(lì)相容度測(cè)算38-40
• 4.2 資本監(jiān)管制度激勵(lì)相容性檢驗(yàn)40-43
• 4.2.1 變量選取40-41
• 4.2.2 模型設(shè)定41
• 4.2.3 平穩(wěn)性檢驗(yàn)41
• 4.2.4 實(shí)證結(jié)果及解釋41-43
• 4.3 最優(yōu)資本充足率計(jì)量43-46
• 4.3.1 變量選取43
• 4.3.2 模型設(shè)定43-44
• 4.3.3 實(shí)證結(jié)果及解釋44-46
• 4.4 本章小結(jié)46-48
• 第5章 激勵(lì)相容資本監(jiān)管建議48-51
• 5.1 優(yōu)化資本監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制48-49
• 5.2 提高資本監(jiān)管的透明度49
• 5.3 強(qiáng)化銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理49-50
• 5.4 增強(qiáng)資本監(jiān)管的靈活性50
• 5.5 加強(qiáng)資本的流動(dòng)性監(jiān)管50-51
• 結(jié)論51-53
• 參考文獻(xiàn)53-57
• 致謝57-58
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄58-59
• 附錄B 攻讀碩士期間主要參與課題59

【相似文獻(xiàn)】

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