利率市場(chǎng)化最近成為一個(gè)熱門的話題，但就利率市場(chǎng)化早在20世紀(jì)70年代初就被提出，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)國(guó)家出現(xiàn)高通貨膨脹和金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，利率管制的弊端日益突出，新的利率機(jī)制的出現(xiàn)迫在眉睫，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在20世紀(jì)80年代先后完成了利率市場(chǎng)化改革。我國(guó)的利率市場(chǎng)化發(fā)展歷程可以追溯到改革開放之初，大概經(jīng)過了兩個(gè)時(shí)期：第一個(gè)時(shí)期從改革開放后至1995年，政府嘗試了多種形式的利率市場(chǎng)化措施，積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。第二個(gè)期間為1996年至今，政府通過借鑒其他國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)前一時(shí)期教訓(xùn)，結(jié)合中國(guó)國(guó)情，開展了有計(jì)劃、有步驟、有成效、漸進(jìn)式的利率市場(chǎng)化改革。 利率市場(chǎng)化給整個(gè)金融業(yè)界都帶來了深刻的影響，我國(guó)商業(yè)銀行一直以來作為社會(huì)融資融信的主要供給方，依賴于國(guó)家宏觀政策以及銀行業(yè)監(jiān)管政策的支持，享受固定利率政策的紅利，處于壟斷的地位。商業(yè)銀行的盈利長(zhǎng)期以來嚴(yán)重依賴于資產(chǎn)規(guī)模尤其是信貸類資產(chǎn)估摸的擴(kuò)張，在利率市場(chǎng)化條件下，銀行將面臨規(guī)模減速增長(zhǎng)甚至下降的局面，其持續(xù)盈利受到極大的考驗(yàn)。而利率市場(chǎng)化的進(jìn)行將深刻地改變宏觀政策、金融運(yùn)行模式、社會(huì)融資水平與途經(jīng)，銀行也將受到巨大的挑戰(zhàn)。 本文試圖從利率市場(chǎng)化對(duì)銀行盈利影響的角度，在基于理論解釋推斷的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)證的方法對(duì)現(xiàn)實(shí)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和驗(yàn)證，對(duì)利率市場(chǎng)化影響銀行盈利的具體效應(yīng)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)與揭示，對(duì)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)盈利方面的影響做出了政策建議。 研究成果的創(chuàng)新性主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，一是視角的創(chuàng)新，目前現(xiàn)有的關(guān)于利率市場(chǎng)化和銀行盈利的研究采用了傳統(tǒng)的成本分析方法，本文商業(yè)銀行盈利的重點(diǎn)放在了資產(chǎn)利潤(rùn)率的分析上，挑選了一個(gè)較為狹窄的角度，試圖從這樣一個(gè)微觀的角度考量利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的影響。二是方法的創(chuàng)新，現(xiàn)有的有關(guān)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行影響的文章多從定性的角度出發(fā)，本文將利用面板數(shù)據(jù)回歸模型對(duì)論題進(jìn)行定量分析，用非銀行社會(huì)融資規(guī)模最為利率市場(chǎng)化作用的一個(gè)指標(biāo)，將利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利的影響量化出來，從中找出主要矛盾之所在。三是觀點(diǎn)的創(chuàng)新，對(duì)利率市場(chǎng)化下我國(guó)商業(yè)銀行盈利的研究，是對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的一次實(shí)踐研究，同時(shí)也是我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理一次理論探討，具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。
【學(xué)位單位】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2014
【中圖分類】：F832.33
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述
        1.2.3 總結(jié)
    1.3 研究?jī)?nèi)容與方法
    1.4 主要工作和創(chuàng)新
    1.5 論文的基本結(jié)構(gòu)
第2章 利率市場(chǎng)化概述及其理論基礎(chǔ)
    2.1 利率和利率市場(chǎng)化概述
    2.2 利率和利率市場(chǎng)化的理論基礎(chǔ)
        2.2.1 利率決定理論
        2.2.2 利率傳導(dǎo)理論
        2.2.3 金融發(fā)展理論
第3章 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行影響的一般研究
    3.1 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行影響的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)分析
        3.1.1 美國(guó)的利率市場(chǎng)化及其對(duì)商業(yè)銀行的影響
        3.1.2 日本的利率市場(chǎng)化及其對(duì)商業(yè)銀行的影響
        3.1.3 中國(guó)香港的利率市場(chǎng)化及其對(duì)商業(yè)銀行的影響
    3.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行影響的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
    3.3 我國(guó)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行影響分析
        3.3.1 我國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程研究
        3.3.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化的發(fā)展方向
        3.3.3 我國(guó)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行影響分析
    3.4 總結(jié)
第4章 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利的實(shí)證分析
    4.1 影響商業(yè)銀行盈利水平與能力的因素
        4.1.1 存款、貸款規(guī)模及利差
        4.1.2 中間業(yè)務(wù)收入
    4.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利影響的傳導(dǎo)機(jī)制
        4.2.1 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行存款、貸款及利差的影響
        4.2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
    4.3 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行盈利影響的實(shí)證分析
        4.3.1 數(shù)據(jù)的來源與模型的選擇
        4.3.2 整體數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)
    4.5 總結(jié)
第5章 利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行盈利的策略選擇
    5.1 轉(zhuǎn)變市場(chǎng)定位，發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)
        5.1.1 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍是銀行的主要利潤(rùn)來源
        5.1.2 市場(chǎng)定位是發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵
    5.2 探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新，開拓中間業(yè)務(wù)
        5.2.1 利率市場(chǎng)化要求銀行產(chǎn)品的創(chuàng)新
        5.2.2 現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展倒逼銀行產(chǎn)品創(chuàng)新
    5.3 加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理，提高自主定價(jià)能力
        5.3.1 多種手段規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)
        5.3.2 提高自主定價(jià)能力
結(jié)論與展望
    1、結(jié)論
    2、展望
參考文獻(xiàn)
致謝
碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況

【參考文獻(xiàn)】

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