LIBOR將于2021年年末取消。隨著該時(shí)間節(jié)點(diǎn)的臨近,以LIBOR定價(jià)的金融產(chǎn)品利率基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換壓力不斷加大。持有較大外幣敞口的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行,需要盡快明確替代基準(zhǔn)利率算法規(guī)則,加快推進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)改造,啟動(dòng)備份合同擬訂并重檢外幣業(yè)務(wù)策略,加大對(duì)客戶的宣傳力度。建議我國(guó)外幣基準(zhǔn)利率改革在遵循市場(chǎng)原則和國(guó)際通行規(guī)則的基礎(chǔ)上,培育并完善境內(nèi)外幣定價(jià)體系,強(qiáng)化對(duì)跨境資本流動(dòng)的監(jiān)控,防范境內(nèi)外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),要充分考慮國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況,統(tǒng)一境內(nèi)轉(zhuǎn)換規(guī)則,實(shí)現(xiàn)境內(nèi)基準(zhǔn)利率改革的平穩(wěn)過渡。
【文章目錄】：
一、替代基準(zhǔn)利率算法規(guī)則及應(yīng)用實(shí)踐
    （一）基準(zhǔn)利率的算法規(guī)則
    （二）后置算法的特殊處理
    （三）期限利率曲線的構(gòu)建
    （四）主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見
二、利差調(diào)整方案的國(guó)際監(jiān)管實(shí)踐
    （一）國(guó)際掉期與衍生工具協(xié)會(huì)（ISDA）的利差調(diào)整方案
    （二）美國(guó)替代參考利率委員會(huì)的利差調(diào)整方案
三、未來主流算法預(yù)判
四、我國(guó)的應(yīng)對(duì)方案
    （一）堅(jiān)定不移地?cái)U(kuò)大對(duì)外開放，遵循市場(chǎng)原則和國(guó)際通行規(guī)則，推進(jìn)境內(nèi)外幣基準(zhǔn)利率改革
    （二）強(qiáng)化底線意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)跨境資本流動(dòng)的監(jiān)控，建設(shè)國(guó)內(nèi)外幣定價(jià)體系，提高金融機(jī)構(gòu)外幣定價(jià)能力，做好金融風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案
    （三）充分考慮國(guó)內(nèi)客戶的交易習(xí)慣，盡量保持現(xiàn)有計(jì)息參數(shù)設(shè)置，引入后置復(fù)合利率算法規(guī)則
    （四）統(tǒng)一境內(nèi)LIBOR定價(jià)產(chǎn)品的停止敘做時(shí)間、轉(zhuǎn)換時(shí)間，以及存量產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換規(guī)則
    （五）加強(qiáng)境內(nèi)衍生品市場(chǎng)的建設(shè)，豐富對(duì)沖工具，做好多規(guī)則應(yīng)對(duì)

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7 嚴(yán)月洪;證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中基準(zhǔn)選擇及其影響的實(shí)證分析[D];中南大學(xué);2004年

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