當前國際金融環(huán)境極為復雜，全球經(jīng)濟發(fā)展的不確定因素增多，對金融機構的風險管理提出了新的挑戰(zhàn)。美國次貸危機對全球金融市場和宏觀經(jīng)濟造成了嚴重影響，引發(fā)了影響全球銀行業(yè)乃至金融市場穩(wěn)定的系統(tǒng)性金融危機。這次危機提醒我們要加強金融監(jiān)管，提高商業(yè)銀行風險防范和預警能力，尤其是加強流動性風險管理。發(fā)達國家商業(yè)銀行的風險管理已經(jīng)進入模型化、數(shù)量化的系統(tǒng)管理階段，而我國銀行風險管理仍處在較低水平，整體風險管理體系建設還存在許多薄弱環(huán)節(jié)，風險管理的理念、技術等方面有待進一步完善。流動性風險是銀行經(jīng)營管理過程中的重要風險之一，直接影響銀行的正常支付能力和經(jīng)營穩(wěn)定性。因此，根據(jù)我國銀行業(yè)的實際情況，并借鑒發(fā)達國家的銀行風險管理的先進經(jīng)驗，同時吸取此次全球金融危機的教訓，客觀準確地度量流動性風險水平，能為商業(yè)銀行流動性管理提供必要的保證，對于提高我國銀行風險管理能力具有重要意義。 本文研究的主要內容是我國商業(yè)銀行流動性風險的度量，并根據(jù)銀行當前的具體數(shù)據(jù)進行實證分析。首先，介紹了商業(yè)銀行流動性風險國內外的研究現(xiàn)狀，分析了商業(yè)銀行流動性風險產生的原因，并介紹了商業(yè)銀行流動性風險的各種度量方法，包括靜態(tài)分析方法、動態(tài)的流動性度量方法以及商業(yè)銀行流動性壓力測試。其次，利用詳細的最新數(shù)據(jù)，使用多種不同的流動性指標對我國的商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀進行分析�？芍覈暧^經(jīng)濟中貨幣供給充足，商業(yè)銀行整體的流動性狀況良好，但我國銀行存在一定的風險隱患，主要包括資產負債期限結構不合理、宏觀流動性過剩的原因難以長期持續(xù)、銀行信貸集中度較高、中小銀行面臨較大流動性壓力。同時在計量經(jīng)濟模型的基礎上對我國商業(yè)銀行流動性風險進行壓力測試分析。實證表明在輕度壓力情景下，商業(yè)銀行流動性降低的幅度并不大，但若外部經(jīng)濟不斷惡化，市場環(huán)境處于嚴重壓力情景時，銀行將面臨巨大流動性風險。最后，根據(jù)當前我國銀行流動性風險的具體問題，提出有效的風險管理政策建議，例如完善存款準備金制度、大力發(fā)展金融市場、加強房地產信貸管理、優(yōu)化資產負債結構等。
【學位單位】：福州大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2816932