當(dāng)前國(guó)際金融環(huán)境極為復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素增多，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的挑戰(zhàn)。美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)全球金融市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重影響，引發(fā)了影響全球銀行業(yè)乃至金融市場(chǎng)穩(wěn)定的系統(tǒng)性金融危機(jī)。這次危機(jī)提醒我們要加強(qiáng)金融監(jiān)管，提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警能力，尤其是加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)進(jìn)入模型化、數(shù)量化的系統(tǒng)管理階段，而我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理仍處在較低水平，整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)還存在許多薄弱環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、技術(shù)等方面有待進(jìn)一步完善。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，直接影響銀行的正常支付能力和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。因此，根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)的實(shí)際情況，并借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)吸取此次全球金融危機(jī)的教訓(xùn)，客觀準(zhǔn)確地度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平，能為商業(yè)銀行流動(dòng)性管理提供必要的保證，對(duì)于提高我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力具有重要意義。 本文研究的主要內(nèi)容是我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量，并根據(jù)銀行當(dāng)前的具體數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。首先，介紹了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀，分析了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，并介紹了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的各種度量方法，包括靜態(tài)分析方法、動(dòng)態(tài)的流動(dòng)性度量方法以及商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測(cè)試。其次，利用詳細(xì)的最新數(shù)據(jù)，使用多種不同的流動(dòng)性指標(biāo)對(duì)我國(guó)的商業(yè)銀行流動(dòng)性現(xiàn)狀進(jìn)行分析�？芍覈�(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)中貨幣供給充足，商業(yè)銀行整體的流動(dòng)性狀況良好，但我國(guó)銀行存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患，主要包括資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不合理、宏觀流動(dòng)性過(guò)剩的原因難以長(zhǎng)期持續(xù)、銀行信貸集中度較高、中小銀行面臨較大流動(dòng)性壓力。同時(shí)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基礎(chǔ)上對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試分析。實(shí)證表明在輕度壓力情景下，商業(yè)銀行流動(dòng)性降低的幅度并不大，但若外部經(jīng)濟(jì)不斷惡化，市場(chǎng)環(huán)境處于嚴(yán)重壓力情景時(shí)，銀行將面臨巨大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。最后，根據(jù)當(dāng)前我國(guó)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的具體問(wèn)題，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)管理政策建議，例如完善存款準(zhǔn)備金制度、大力發(fā)展金融市場(chǎng)、加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸管理、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。
【學(xué)位單位】：福州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類(lèi)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2816932