【摘要】：金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,對(duì)于整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定和發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。商業(yè)銀行作為主要的金融中介機(jī)構(gòu),它所進(jìn)行的流動(dòng)性創(chuàng)造活動(dòng)對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有舉足輕重的作用。實(shí)踐證明,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行倒閉的最直接原因。研究流動(dòng)性創(chuàng)造和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,有利于銀行平衡流動(dòng)性、安全性和盈利性三者之間的關(guān)系,是銀行后續(xù)經(jīng)營(yíng)的重要基礎(chǔ),對(duì)于推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展有著重要的意義。 如何把流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)合理的范疇之內(nèi),這是我們一直在探討的問題。前人關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究分析不勝枚舉,認(rèn)為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、利率、中央銀行的貨幣政策、金融市場(chǎng)的發(fā)育程度等都是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。本文從商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的期限轉(zhuǎn)換以及其融資的脆弱性出發(fā),以兩期模型為基礎(chǔ),研究了商業(yè)銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造的機(jī)制,并且發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配和活期存款脆弱性是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的主要原因。由于銀行間市場(chǎng)上的交易、羊群效應(yīng)和資本市場(chǎng)的發(fā)展,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)從單個(gè)銀行擴(kuò)展到整個(gè)銀行系統(tǒng),進(jìn)而給實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大壓力。 本文運(yùn)用流動(dòng)性創(chuàng)造的測(cè)量指標(biāo),將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)和銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造差異、不良貸款率和銀行的凈資產(chǎn)收益率進(jìn)行回歸分析,得到這些因素和商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是顯著相關(guān)的,并且證明了商業(yè)銀行的流動(dòng)性創(chuàng)造對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響是最大的。隨著銀行不良貸款率和銀行盈利能力的增加,商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隨之增加。國(guó)有商業(yè)銀行的資本雄厚,抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),但是機(jī)構(gòu)冗長(zhǎng),缺乏流動(dòng)性創(chuàng)造的動(dòng)力,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行,由于體制靈活、金融創(chuàng)新和金融服務(wù)都較為出色,但是資本實(shí)力相對(duì)較弱,其面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較大。要把流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制在可以合理的范圍之內(nèi),就要控制流動(dòng)性創(chuàng)造的程度,確定相應(yīng)的臨界點(diǎn),保證商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。 從實(shí)證分析的結(jié)果,我們從宏觀和微觀的兩個(gè)角度給出商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的政策建議。本文建議國(guó)有銀行在重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),要加強(qiáng)流動(dòng)性的創(chuàng)造,增加盈利機(jī)會(huì)；股份制商業(yè)銀行應(yīng)該在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試,并設(shè)定相應(yīng)的臨界點(diǎn),在追逐利潤(rùn)的同時(shí)注意擴(kuò)充資本,提高風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。各個(gè)銀行都要合理匹配資產(chǎn)負(fù)債的質(zhì)量和期限結(jié)構(gòu),加強(qiáng)金融創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試,審慎發(fā)放貸款,大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),提高商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。同時(shí)宏觀上,要注意監(jiān)管指標(biāo)的科學(xué)使用、建立存款保險(xiǎn)制度,科學(xué)有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【圖文】：

一我國(guó)利率變動(dòng)圖

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本文編號(hào)：2759068