【摘要】：20世紀90年代以來,世界經(jīng)濟金融迅猛發(fā)展,銀行業(yè)全球一體化日益發(fā)展,新的金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)方式推陳出新,資產(chǎn)負債管理體系不斷完善。在20世紀八十年代末,巴塞爾委員會公布《巴塞爾新資本協(xié)議》(文中簡稱新資本協(xié)議)之后,國外商業(yè)銀行全面風險管理獲得了巨大的發(fā)展。 現(xiàn)代金融機構(gòu)資產(chǎn)負債管理是一個嶄新的管理領(lǐng)域,將其理論發(fā)展和實踐不斷引入我國,無論是對我國的金融機構(gòu)資產(chǎn)負債管理理論發(fā)展,還是對金融機構(gòu)的實踐,都具有重大的指導作用。目前我國金融業(yè)對金融機構(gòu)資產(chǎn)負債管理的認識只有傳統(tǒng)的金融機構(gòu)資產(chǎn)負債管理理論,還只通過利率管理對資產(chǎn)負債進行管理,忽視了目前國外在資產(chǎn)負債管理方面的全新發(fā)展,并且國內(nèi)銀行業(yè)對現(xiàn)代金融機構(gòu)資產(chǎn)負債管理的發(fā)展鮮有說明。 本文主要介紹了資產(chǎn)負債管理理論和國內(nèi)外金融機構(gòu)資產(chǎn)負債傳統(tǒng)和新興管理模型,然后根據(jù)泉州銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀建立資產(chǎn)負債管理模型進行分析并提出建議。最后針對泉州銀行構(gòu)建全面風險管理體系、推進現(xiàn)代資產(chǎn)負債管理的發(fā)展,并提出了針對性的建議。 在第一章,主要介紹論文的總體概述 在第二章,本文對資產(chǎn)負債管理的傳統(tǒng)理論進行了回顧;第二節(jié)重點介紹了資產(chǎn)負債管理的五大原理;第三節(jié)重點介紹了利率敏感資金缺口模型和持續(xù)期缺口模型兩種資產(chǎn)負債管理的傳統(tǒng)模型。第四節(jié)具體地論述了目前國內(nèi)外對于資產(chǎn)負債管理的發(fā)展,重點四種新興資產(chǎn)負債管理模型介紹改進型均值-方差下行風險模型、離散時間多期模型、連續(xù)時間模型、隨機規(guī)劃模型。第五節(jié)介紹了資產(chǎn)負債管理中常用的四種管理方法,重點介紹線性規(guī)劃法的思想和使用。 第三章通過引進數(shù)學上的線性規(guī)劃法、結(jié)合泉州銀行的風險承受能力和資本監(jiān)管約束,提出適合泉州銀行的資產(chǎn)負債管理模型,得出一種最優(yōu)資產(chǎn)配置目標結(jié)構(gòu),有助泉州銀行在信用風險和市場風險下取得銀行盈利最大化。 第四章根據(jù)泉州銀行資產(chǎn)負債管理發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上為泉州哦銀行構(gòu)建全面風險管理體系、推進資產(chǎn)負債管理提出政策與建議。 第五章對全文進行綜述,提出后續(xù)的研究方向。
【學位授予單位】：華僑大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.2

【參考文獻】

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本文編號：2758308