【摘要】：20世紀(jì)90年代以來,世界經(jīng)濟(jì)金融迅猛發(fā)展,銀行業(yè)全球一體化日益發(fā)展,新的金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)方式推陳出新,資產(chǎn)負(fù)債管理體系不斷完善。在20世紀(jì)八十年代末,巴塞爾委員會(huì)公布《巴塞爾新資本協(xié)議》(文中簡稱新資本協(xié)議)之后,國外商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理獲得了巨大的發(fā)展。 現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理是一個(gè)嶄新的管理領(lǐng)域,將其理論發(fā)展和實(shí)踐不斷引入我國,無論是對(duì)我國的金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理理論發(fā)展,還是對(duì)金融機(jī)構(gòu)的實(shí)踐,都具有重大的指導(dǎo)作用。目前我國金融業(yè)對(duì)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理的認(rèn)識(shí)只有傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理理論,還只通過利率管理對(duì)資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行管理,忽視了目前國外在資產(chǎn)負(fù)債管理方面的全新發(fā)展,并且國內(nèi)銀行業(yè)對(duì)現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展鮮有說明。 本文主要介紹了資產(chǎn)負(fù)債管理理論和國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債傳統(tǒng)和新興管理模型,然后根據(jù)泉州銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀建立資產(chǎn)負(fù)債管理模型進(jìn)行分析并提出建議。最后針對(duì)泉州銀行構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系、推進(jìn)現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展,并提出了針對(duì)性的建議。 在第一章,主要介紹論文的總體概述 在第二章,本文對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理的傳統(tǒng)理論進(jìn)行了回顧;第二節(jié)重點(diǎn)介紹了資產(chǎn)負(fù)債管理的五大原理;第三節(jié)重點(diǎn)介紹了利率敏感資金缺口模型和持續(xù)期缺口模型兩種資產(chǎn)負(fù)債管理的傳統(tǒng)模型。第四節(jié)具體地論述了目前國內(nèi)外對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展,重點(diǎn)四種新興資產(chǎn)負(fù)債管理模型介紹改進(jìn)型均值-方差下行風(fēng)險(xiǎn)模型、離散時(shí)間多期模型、連續(xù)時(shí)間模型、隨機(jī)規(guī)劃模型。第五節(jié)介紹了資產(chǎn)負(fù)債管理中常用的四種管理方法,重點(diǎn)介紹線性規(guī)劃法的思想和使用。 第三章通過引進(jìn)數(shù)學(xué)上的線性規(guī)劃法、結(jié)合泉州銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資本監(jiān)管約束,提出適合泉州銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理模型,得出一種最優(yōu)資產(chǎn)配置目標(biāo)結(jié)構(gòu),有助泉州銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)下取得銀行盈利最大化。 第四章根據(jù)泉州銀行資產(chǎn)負(fù)債管理發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上為泉州哦銀行構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系、推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理提出政策與建議。 第五章對(duì)全文進(jìn)行綜述,提出后續(xù)的研究方向。
【學(xué)位授予單位】：華僑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2758308