【摘要】：商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)整合指中間業(yè)務(wù)相關(guān)資源相互融合優(yōu)化并最終形成產(chǎn)品的過(guò)程。從我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，以整合為契機(jī)提高中間業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的地位，是商業(yè)銀行發(fā)展的必經(jīng)之路。 然而，現(xiàn)有中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不能完全滿(mǎn)足中間業(yè)務(wù)整合的需要。從風(fēng)險(xiǎn)控制的供給角度來(lái)看：①商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系對(duì)中間業(yè)務(wù)外部整合具有供給制約，表現(xiàn)為多頭管理模式扭曲了外部整合的價(jià)值、規(guī)范性管理的缺失不能為外部整合提供充足動(dòng)力、內(nèi)控措施的績(jī)效低下不能為外部整合提供安全平臺(tái)；②商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系對(duì)中間業(yè)務(wù)內(nèi)部整合具有供給制約，表現(xiàn)為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系不能為內(nèi)部整合提供效率、風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管機(jī)構(gòu)不能為內(nèi)部整合提供數(shù)據(jù)支撐、風(fēng)險(xiǎn)管理模式不能為內(nèi)部整合提供風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略；③商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系對(duì)中間業(yè)務(wù)整合效益具有供給制約，表現(xiàn)為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系減緩了中間業(yè)務(wù)整合的速度、降低了中間業(yè)務(wù)整合的程度并限制了中間業(yè)務(wù)整合的收益。 從風(fēng)險(xiǎn)控制的需求角度來(lái)看：①中間業(yè)務(wù)整合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系改革具有新的需求，表現(xiàn)為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段及風(fēng)險(xiǎn)分析能力的需求；②中間業(yè)務(wù)整合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量體系改革具有新的需求，中間業(yè)務(wù)的層次性、不確定性、風(fēng)險(xiǎn)多樣性及動(dòng)態(tài)性都要求風(fēng)險(xiǎn)度量體系進(jìn)行改革以適應(yīng)其發(fā)展；③中間業(yè)務(wù)整合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制體系改革具有新的需求，表現(xiàn)為對(duì)內(nèi)部控制能力、控制反應(yīng)能力及外部監(jiān)管水平的新要求。由于風(fēng)險(xiǎn)控制的“供給——需求”極不平衡，因此優(yōu)化調(diào)整商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系勢(shì)在必行。 在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估層面，建議:①識(shí)別中間業(yè)務(wù)整合的一般風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，上述風(fēng)險(xiǎn)程度不同來(lái)源各異；②認(rèn)知中間業(yè)務(wù)整合的自主創(chuàng)新整合、業(yè)務(wù)資源整合、營(yíng)銷(xiāo)資源整合及管理資源整合四大環(huán)節(jié)中特有風(fēng)險(xiǎn)；③以德?tīng)柗茖?zhuān)家意見(jiàn)法為基礎(chǔ)，輔以風(fēng)險(xiǎn)清單法、頭腦風(fēng)暴法、幕景分析法，并針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)繪制宏觀風(fēng)險(xiǎn)圖及微觀風(fēng)險(xiǎn)表。 在風(fēng)險(xiǎn)度量層面，建議根據(jù)不同種類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)程度采取不同的測(cè)算指標(biāo)以完善風(fēng)險(xiǎn)度量體系：①最優(yōu)先級(jí)指標(biāo)包括衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR指標(biāo)、衡量信用的J.P摩根銀行的信用度量模型（Credit Metrics）、衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的自上而下模型，由于上述指標(biāo)所揭示的風(fēng)險(xiǎn)具有損失程度大、損失頻率高的特性，因此建議輔以多樣化的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量手段，如利率缺口模型、久期模型、敏感性分析模型、壓力測(cè)試模型、外匯敞口模型等。②優(yōu)先級(jí)指標(biāo)包括衡量操作風(fēng)險(xiǎn)的自下而上模型以及衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的6西格馬指標(biāo)，由于上述指標(biāo)所揭示的風(fēng)險(xiǎn)具有損失程度大、損失頻度低的特性，因此建議在常規(guī)監(jiān)測(cè)中輔助易度量的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如核心存款與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率等。③常規(guī)指標(biāo)包括衡量法律風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，由于上述風(fēng)險(xiǎn)多具有不確定性造成衡量難度較大，且損失程度較小，因此建議在指標(biāo)構(gòu)成中將此部分預(yù)警功能與會(huì)計(jì)稽核、審計(jì)檢查結(jié)合起來(lái)，以定性形式進(jìn)行。 在風(fēng)險(xiǎn)控制層面，建議：①建立中間業(yè)務(wù)整合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，以風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)為基礎(chǔ)，設(shè)置合理監(jiān)測(cè)頻度、深入挖掘趨勢(shì)分析功能；②完善業(yè)務(wù)資源整合流程的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，通過(guò)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度、建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度、完善營(yíng)銷(xiāo)控制評(píng)價(jià)制度等手段實(shí)現(xiàn)；③調(diào)整業(yè)務(wù)資源整合型產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，通過(guò)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、業(yè)務(wù)流程控制以及中間業(yè)務(wù)的信息披露等手段實(shí)現(xiàn)。
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2757394