【摘要】：金融業(yè)作為經(jīng)濟的支柱，能夠促進國民經(jīng)濟繁榮發(fā)展，對推動經(jīng)濟全球化有重要貢獻。商業(yè)銀行作為金融業(yè)的核心，其經(jīng)濟效益、發(fā)展水平對金融業(yè)發(fā)展起著決定性的作用。改革開放以來，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，尤其在是加入WTO之后，各種政策的出臺和實施對我國經(jīng)濟也起到了一定促進作用。隨著我國對金融機構(gòu)管制的不斷放寬，外資銀行不斷涌入我國銀行業(yè)，這也為我國商業(yè)銀行的生存和發(fā)展造成了一定威脅。在我國銀行業(yè)內(nèi)部環(huán)境也發(fā)生較大變化，利率市場化不斷加深，不良貸款率持續(xù)反彈。面對內(nèi)外部的挑戰(zhàn)與威脅，我國商業(yè)銀行正積極轉(zhuǎn)型，努力改變單純以傳統(tǒng)業(yè)務賺取借貸差的盈利模式，通過各種手段提高盈利水平，降低經(jīng)營風險，提升核心競爭力。對我國商業(yè)銀行效率進行深入研究，可以挖掘其核心優(yōu)勢、判斷其可持續(xù)發(fā)展能力，在理論和實踐方面有重要指導作用。 本文在介紹了效率相關理論的基礎上，提出對商業(yè)銀行效率的研究。內(nèi)容包括商業(yè)銀行效率定義、各學者對商業(yè)銀行效率的分類以及相關經(jīng)典研究或具有創(chuàng)新性的研究成果。在國內(nèi)外學者研究的基礎上構(gòu)建三階段DEA模型，結(jié)合相關研究材料，對本文研究商業(yè)銀行投入因素進行界定，為固定資產(chǎn)凈值、銀行員工總?cè)藬?shù)、營業(yè)支出金額、利息支出金額。選取稅前利潤額作為期望產(chǎn)出，不良貸款額界定為非期望產(chǎn)出。選擇我國15家具有代表性的商業(yè)銀行作為樣本，其中5家國有銀行，10家股份制商業(yè)銀行。對樣本2004年到2012年9年相關數(shù)據(jù)進行測算，得出其各銀行每年的效率狀況。隨后運用隨機前沿模型測度環(huán)境變量、隨機變量產(chǎn)生的影響，對于這些影響因素予以剔除之后重新進行效率研究，得出國有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行的效率并對其進行比較。經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)：從三階段DEA模型測度而言，剔除環(huán)境因素的影響之后，國有商業(yè)銀行的效率值有明顯提高，股份制商業(yè)銀行效率則變動不大。將所測度的效率值作為被解釋變量，選取銀行整體規(guī)模、盈利能力、管理水平、創(chuàng)新能力和市場占有率作為影響因素進行Logit回歸分析。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額、費用率對商業(yè)銀行的效率有著負向影響，說明我國商業(yè)銀行普遍存在著規(guī)模不經(jīng)濟的現(xiàn)象。資產(chǎn)收益率、非利息收入以及人均存款額這三個指標的影響是正向的，可以適當增加這些指標的投入。凈利率、人均存款余額、市場占有率的影響均不明顯，可以對其不予考慮。 本文在末尾提出商業(yè)銀行效率提升的一些建議，認為可以通過深化產(chǎn)權改革、提高資產(chǎn)質(zhì)量、提高資源利用率、發(fā)展新興業(yè)務、提升人力資源水平和提高客戶整體滿意度的方法來促進商業(yè)銀行經(jīng)營更加有效率。
【學位授予單位】：西北農(nóng)林科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2751272