【摘要】：金融脆弱性的概念產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代的初期,隨著近些年來金融危機(jī)的爆發(fā),對這一課題的研究和量化分析也越來越多。 在我國,近幾年來的金融改革大都是以市場為導(dǎo)向的,中國的金融市場化促進(jìn)了金融的發(fā)展,并且對中國的經(jīng)濟(jì)增長做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。在中國金融自由發(fā)展創(chuàng)新進(jìn)程中,尤其是在2001年正式加入WTO后,中國金融體制改革有了更深入的發(fā)展。在我國經(jīng)濟(jì)自由發(fā)展創(chuàng)新進(jìn)程中,一方面金融市場的發(fā)展推動著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,另一方面,由于國際國內(nèi)多種因素的影響,特別是自2007年美國次貸危機(jī)爆發(fā)以來,中國金融業(yè)脆弱性問題日益突出,嚴(yán)重的影響了中國金融體系的穩(wěn)定,由此對我國的金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長構(gòu)成了較大的威脅。因此,在這種背景下,深入研究中國金融發(fā)展進(jìn)程中的脆弱性問題以及如何保持金融體系的穩(wěn)定顯得尤其重要。 本文在前人研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國的基本國情,分別從信貸市場、資本市場微觀層面和金融自由化、金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管宏觀層面對我國經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展存在的脆弱性問題進(jìn)行了詳細(xì)的分析：由信息不對稱問題導(dǎo)致的逆向選擇與道德風(fēng)險使得我國銀行體系下借款人與貸款人的行為發(fā)生了變化,從而引起了銀行不良資產(chǎn)的增加進(jìn)一步加大了銀行體系的脆弱性程度；證券市場方面,以有效市場理論為出發(fā)點(diǎn),現(xiàn)實(shí)中的市場環(huán)境不可能達(dá)到完全有效,在強(qiáng)勢有效市場、半強(qiáng)勢有效市場和弱勢有效市場里分別體現(xiàn)出各自不同的脆弱性水平；我國的經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展過程中離不開金融的自由化,長期以來,利率自由化是金融自由化的主要內(nèi)容之一,利率水平的上升和利率水平的不規(guī)則變動足以引起金融脆弱性；在金融自由化進(jìn)程中免不了有金融創(chuàng)新活動的產(chǎn)生,對于我國來說,近些年來資本市場的改革創(chuàng)新活動最為多見,本文簡要分析了我國的股權(quán)分置改革,在股改過程中的“大小非”對股票的增持與減持行為可以引起股票市場的大幅波動,導(dǎo)致了金融脆弱性程度的增加,最后,理論部分的最后小節(jié)分析了金融監(jiān)管引發(fā)的金融脆弱性。在定量分析過程中,選取了2001-2010年十年的數(shù)據(jù)對我國的金融脆弱性程度進(jìn)行了量化分析,在得出測算結(jié)果后就如何減輕和消除金融脆弱性方面,提出了一些政策和建議。
【學(xué)位授予單位】：西北大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832;F224
【圖文】：

第四章對我國的金融脆弱性進(jìn)行定量分析，在第三章內(nèi)容的基礎(chǔ)上，選取了八項指標(biāo)對我國金融脆弱性程度進(jìn)行了測算，并且在測算的基礎(chǔ)上對影響我國金融脆弱性的具體因素展開分析。圖1顯示了本文第三章與第四章的基本框架。金金融 融 脆脆弱性 性 信信貸市場 場場證券市場 場場金融創(chuàng)新 新新 金融監(jiān)管 管存存貸款比率 率率 市盈率 率率GDP增長率 率率金融機(jī)構(gòu)貸款增長率率不不良貸款比率率率股票市值/GDPPPPP通脹預(yù)期 CPIIIII存貸款利差 差圖1本文核心章節(jié)框架圖第五章對中國金融脆弱性問題做出了總結(jié)，考慮采用何種辦法與途徑從不同層面上對中國金融脆弱性問題進(jìn)行改善，并提出了幾點(diǎn)政策建議。4論文的創(chuàng)新之處金融脆弱性理論屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)的前沿，國內(nèi)的研究文獻(xiàn)并不多，本文的主要創(chuàng)新體現(xiàn)在以下方面:1.針對于中國金融發(fā)展歷程，對金融脆弱性問題進(jìn)行了微觀層面與宏觀層面的分析，微觀分析包括信貸市場、證券市場上存在的金融脆弱性，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的金融自由化、金融創(chuàng)新進(jìn)程和金融監(jiān)管過程中引起的金融脆弱性;

由此而引發(fā)了金融體系的脆弱性。‘心隨著金融脆弱性程度的逐漸加強(qiáng)，勢必會帶來金融泡沫從而誘發(fā)金融危機(jī)，每一次的金融危機(jī)來臨，又預(yù)示著一次全新的金融發(fā)展過程的展開。圖2呈現(xiàn)了三者之間的關(guān)系:金融發(fā)展金融自由化“融創(chuàng)篤扮金融危機(jī)金融脆弱性金融泡沫圖2金融發(fā)展、金融脆弱性與金融危機(jī)的循環(huán)關(guān)系圖，李光紅，楊晨.金融自由化、金融脆弱性與金融監(jiān)管〔J]生產(chǎn)力研究，2007

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本文編號：2740316