【摘要】：近年來，隨著中國國內(nèi)的信用環(huán)境的進步，惡意逃廢銀行債務的現(xiàn)象已經(jīng)不再普遍，但是社會信用環(huán)境的改善并不意味著商業(yè)銀行授信風險的減小。同業(yè)競爭的加劇、全球經(jīng)濟的波動，都使銀行授信業(yè)務風險無形中也被加大。我國政策性經(jīng)濟的現(xiàn)實使我國經(jīng)濟免于跌入波底，但也在一定程度上掩蓋了近年來中國經(jīng)濟一直沒有經(jīng)歷過真正考驗的事實，也掩蓋了商業(yè)銀行所應暴露的真實授信風險。如何站在商業(yè)銀行自身立場，充分把握國內(nèi)外的經(jīng)濟及政策環(huán)境，尋求符合自身條件的授信風險管理方法，是促使筆者進行本項研究的背景。 本文先從理論入手，對國內(nèi)外當前授信風險管理研究現(xiàn)狀進行了比較分析，然后對本文涉及的相關概念和內(nèi)涵進行了概述，從而為后文的實證分析和問題研究打下了理論基礎。為更好的研究授信風險管理工作在基層行的開展情況，本文以煙臺中行的數(shù)據(jù)為例，做了較為全面的實證分析。不僅分析了煙臺中行的授信結(jié)構(gòu)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量狀況，也介紹了煙臺中行的授信風險管理狀況。本文還對從2008年以來的數(shù)據(jù)樣本進行了相關系數(shù)分析及多元線性回歸分析，從分析結(jié)果及回歸方程中總結(jié)出與資產(chǎn)質(zhì)量相關的幾個因素之間的關系，以及這幾個因素分別與資產(chǎn)質(zhì)量之間的關系。其中授信余額與BBB級以上客戶授信余額占比存在最為顯著的線性關系，說明該行風險管理工作中，客戶準入標準已較為有效地落實；授信余額與抵質(zhì)押擔保率存在較為顯著的負相關線性關系，這說明該行在風險緩釋條件的落實中，沒有充分利用抵押或質(zhì)押擔保條件，對于新客戶授信，第二還款來源仍以保證或信用方式為主。多元線性回歸方程推測出該行的授信風險管理狀況較好，2008年至2011年資產(chǎn)規(guī)模的擴大，并未顯著造成不良資產(chǎn)的增長，反而由于控制措施得當，不良授信資產(chǎn)率因授信規(guī)模的增長而逐步降低。 實證分析的結(jié)論是后文進行深入研究的依據(jù)，在實證分析的基礎上，本文從管理層面和操作層面，對煙臺中行授信風險管理中存在的問題進行了拓展分析。管理層面上存在的問題主要有相關部門職責不清，審貸未完全分離；全員風險管理文化未完全建立；激勵約束機制不對稱；面臨其他潛在風險。操作層面上存在的問題主要有缺乏有效的信貸分析工具；客戶評級系統(tǒng)有待完善；貸后管理工作不到位；擔保方式的風險緩釋作用不明顯。針對前文提出的一些問題，本文繼續(xù)提出相應的意見建議。管理層面上的建議有加快建立完善授信風險內(nèi)部控制制度；建立全面、全流程、全員的風險管理體系；實施風險管理流程改造計劃，優(yōu)化激勵約束機制；吸納信貸組合管理，防范潛在風險。操作層面上的建議有創(chuàng)新信貸分析工具；進一步優(yōu)化客戶評級系統(tǒng)；建立貸后風險預警體系；加強考核，，重視擔保條件的風險緩釋作用。
【學位授予單位】：中國海洋大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2701803