【摘要】：P2P網(wǎng)絡(luò)借貸發(fā)展迅速:P2P網(wǎng)絡(luò)借貸市場規(guī)模迅速膨脹,平臺總數(shù)迅速上升,借貸交易總金額快速增加,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)日趨廣泛和復(fù)雜。但同時,每年出問題P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的數(shù)量和逾期未還的總借貸金額都增長迅速。如何充分利用現(xiàn)有信息,如何準(zhǔn)確預(yù)測P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中的信用風(fēng)險,如何對信用風(fēng)險進行有效控制和管理,對于我國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)的健康發(fā)展具有重大意義。本文研究的核心是如何對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風(fēng)險進行有效評估。盡管銀行借貸的信用風(fēng)險管理中已經(jīng)有多種風(fēng)險評估方法和評估模型,但由于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸和銀行借貸在法律、監(jiān)管、商業(yè)模式和運營方式上有本質(zhì)上的差別,銀行的風(fēng)險評估和監(jiān)管方法并不適用于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸。在國外,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸采用信用評級信息來評估借貸者的信用風(fēng)險大小,幫助客戶和平臺管理風(fēng)險。由于信用評級等靜態(tài)信用風(fēng)險評估方法僅僅基于用戶歷史信息來評測信用風(fēng)險,這種方法不能精確度量和顯示特定借貸項目的具體信用風(fēng)險,不能充分反映環(huán)境變化或者突發(fā)事件對信用風(fēng)險造成的影響。在中國,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的借貸對象廣泛,P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的借貸業(yè)務(wù)復(fù)雜,缺乏征信體系和健全的信用記錄,信用狀況地域差異大,宏觀經(jīng)濟和外部環(huán)境的變化對信用風(fēng)險有重大影響,用靜態(tài)信用風(fēng)險評估方法不能有效準(zhǔn)確評估P2P網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險。為了有效評估中國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風(fēng)險,我采用比較研究分析和歸納演繹的方法,分析了互聯(lián)網(wǎng)金融特點,分析了靜態(tài)模型和動態(tài)模型的差別,分析了各種信用風(fēng)險評估模型的特點,分析了中國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險評估的特點和需求,并基于分析結(jié)果提出了動態(tài)P2P信用風(fēng)險評估方法。研究認(rèn)為動態(tài)P2P信用風(fēng)險評估方法考慮了企業(yè)戰(zhàn)略、外部環(huán)境和數(shù)據(jù)過度擬合對信用風(fēng)險評估的影響,結(jié)合周期性有效性評估來確定有效模型,能有效評估中國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風(fēng)險。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F724.6;F832.4

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本文編號：2677719