【摘要】：內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)(Funds Transfer Pricing,簡(jiǎn)稱FTP)是指在商業(yè)銀行內(nèi)部,總行資金中心按照既定規(guī)則與各經(jīng)營(yíng)單位之間進(jìn)行資金的有償轉(zhuǎn)移,向資金運(yùn)用部門收取資金成本(COF, Cost of Funds,),并向資金籌集部門支付資金價(jià)值(VOF, Value of Funds),以實(shí)現(xiàn)集中管理利率風(fēng)險(xiǎn)、精確核算成本收益、提升產(chǎn)品定價(jià)能力、優(yōu)化績(jī)效考核體系等目的的一種內(nèi)部資金管理模式。從20世紀(jì)70年代美洲銀行建立新的資金管理模式以應(yīng)對(duì)自由化的利率市場(chǎng)環(huán)境開始,經(jīng)過近40年的發(fā)展,FTP已為國(guó)外發(fā)達(dá)商業(yè)銀行所普遍接受和使用,并逐漸在盈利分析、產(chǎn)品定價(jià)、績(jī)效考核等眾多管理領(lǐng)域中發(fā)揮著越來越重要的作用。然而,關(guān)于FTP在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用,在當(dāng)前的理論和實(shí)務(wù)界中都很少進(jìn)行深入研究。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的不斷深化,銀行業(yè)將面臨越來越大的利率風(fēng)險(xiǎn),加之我國(guó)商業(yè)銀行存在風(fēng)控觀念滯后、盈利模式單一、專業(yè)人才匱乏、管理工具缺失等現(xiàn)實(shí)問題,如何建立一套有效的管理體系以提升商業(yè)銀行在利率轉(zhuǎn)軌時(shí)期的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平變得越來越重要,已成為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行研究的重要課題。因此,本文立足于國(guó)外成熟市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行如何建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)體系進(jìn)行了詳細(xì)闡述,并緊緊圍繞FTP在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用進(jìn)行研究,結(jié)合具體的案例和詳細(xì)的數(shù)據(jù)圖表,對(duì)FTP三種定價(jià)模式對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的不同防范效果進(jìn)行了比較分析,深入剖析了FTP體系在利率風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的運(yùn)作原理。
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：2674940