【摘要】：目前,個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,尤其是2007年美國次貸危機爆發(fā)之后,對個人信貸風(fēng)險的防范凸顯重要。三十多年來,中國經(jīng)濟以令全世界驚訝的速度高速發(fā)展,為中國金融市場的發(fā)展提供了良好空間,促使我國信貸市場特別是個人融資的需求快速增長,個人信貸已成為全國各商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)之一。特別是隨著我國金融市場的不斷開放,實力雄厚的國外商業(yè)銀行也將個人信貸業(yè)務(wù)作為進入中國市場重要的切入點,個人信貸市場競爭空前激烈。經(jīng)過多年的努力,建行雖然已經(jīng)建立起比較完整的風(fēng)險控制體系,不良貸款比率呈現(xiàn)下降趨勢。但是在風(fēng)險控制與防范方面還存在很多問題,亟待加強,特別是在個人信貸方面。文章通過對個人信貸業(yè)務(wù)和個人信貸風(fēng)險的概念及分類的分析入手,將個人信貸業(yè)務(wù)分別按照貸款用途、擔(dān)保情況、貸款期限、貸款償還方式等方面進行詳細(xì)分類,將個人信貸風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等,并指出加強個人信貸風(fēng)險防范是實現(xiàn)建行個人信貸資金安全性、流動性與盈利性,提高建行競爭力,促使個人信貸業(yè)務(wù)全面發(fā)展的需要和必然選擇。同時指出在個人信貸風(fēng)險防范上還存在個人征信系統(tǒng)不完善、相關(guān)法規(guī)尚不健全、抵押物難以變現(xiàn)、操作不規(guī)范等問題。文章通過大量的參考文獻(xiàn)對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行了綜述,為本文提供了豐富的、有價值的參考。文章介紹了建行對個人信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)建行個人信貸業(yè)務(wù)規(guī)定,在受理客戶貸款申請時候,個人客戶經(jīng)理(指從事個人信貸業(yè)務(wù)的人員)都要圍繞其年齡、還款能力、信用情況等進行嚴(yán)格審查,分析了相關(guān)風(fēng)險點的產(chǎn)生的原因,主要涉及個人資產(chǎn)狀況證明材料的非真實性、客戶的誠信區(qū)分缺乏時效性、內(nèi)部管理不當(dāng)?shù)�。文章詳�?xì)介紹了個人住房貸款、個人消費貸款、個人汽車貸款的規(guī)定及風(fēng)險點產(chǎn)生的原因,以及當(dāng)下建設(shè)所采取的防范風(fēng)險的措施,主要包括貸前、貸后、催收和清償?shù)拇胧?利用模型來評定貸款申請者信用的方法,由于其具有較高的自主性和一定的科學(xué)性,不僅可以減少手工勞動,簡化貸款審批手續(xù),而且由于較準(zhǔn)確地、綜合地掌握了申請者的信息,因而可以極大地降低貸款風(fēng)險。文章實證部分通過構(gòu)造logistic模型,利用spss17.0平臺,采用建行歷史客戶的相關(guān)數(shù)據(jù),對可能引起個人信貸風(fēng)險的指標(biāo)進行了詳細(xì)的分析,得出結(jié)論如下:工作性質(zhì)與是否按時還款概率呈正相關(guān),且在0.01的置信水平下顯著,說明客戶的工作性質(zhì)對客戶償還貸款的能力的差異產(chǎn)生較大的影響,其主要涉及工作安定性、薪金報酬等相關(guān)方面的差異;年收入與按時還款能力呈正相關(guān)且在0.01置信水平下顯著,說明年收入高的客戶具有較強的償債能力,不易違約;貸款金額與是否按時償還貸款呈負(fù)相關(guān)且在0.01的置信水平下顯著即貸款金額愈大的客戶愈容易違約;還款期限與是否按時還款呈正相關(guān)且在0.01的置信水平下顯著,很多客戶根據(jù)自身的收入水平及貸款金額會采取分期付款的方式,此做法會減少當(dāng)期的償債壓力;存在共同還款人與擔(dān)保人會提升客戶按時還款的概率,且變量共同還款人、擔(dān)保人在0.01的置信水平下顯著,由于共同還款人、擔(dān)保人承擔(dān)著連帶責(zé)任,正是這一點其會督促客戶按時還款,進而對客戶按時還款提供了保障。變量年齡、擔(dān)保品性質(zhì)等未能進入模型說明了年齡以及擔(dān)保品的性質(zhì)對于客戶是否違約的解釋貢獻(xiàn)率不大。通過以上分析,該模型可以為建設(shè)銀行乃至我國商業(yè)銀行建立個人信貸信用評價體系中選取重要的借款人個人指標(biāo)提供一定的參考。 最后文章對建行防范個人信貸風(fēng)險提出了建立個人信貸風(fēng)險評價系統(tǒng)以及樹立全面的風(fēng)險管理理念的政策建議。個人信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)成為建行重要組成部分,其涉及到的部門、人員以及環(huán)節(jié)很多,如何將風(fēng)險防范工作做好、著實成為我們關(guān)注的重要問題。面對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等相互聯(lián)系、相互作用,并貫穿于個人信貸業(yè)務(wù)始終,為了有效管理和防范風(fēng)險,我們必須盡快在全系統(tǒng)樹立全面風(fēng)險管理理念:明確全面風(fēng)險管理目標(biāo),制定全面風(fēng)險管理政策,完善全面風(fēng)險管理制度,充分運用現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù),提升全面風(fēng)險管理能力,培育全面風(fēng)險管理文化,提高全員參與風(fēng)險管理的主動性和創(chuàng)造性,最大限度的減少和降低個人信貸風(fēng)險,實現(xiàn)價值增值。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F832.479

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2672491