【摘要】：近年來,我國商業(yè)銀行中長期貸款占比呈現(xiàn)日益上升的趨勢。由于中長期貸款增速相對(duì)較快,貸款結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)定期化趨勢,這可能對(duì)我國商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)營形成越來越大的潛在威脅,因此本文將通過理論推證提出研究假說與實(shí)證檢驗(yàn),考察中長期貸款占比商業(yè)銀行穩(wěn)定水平之間的影響關(guān)系。 本文首先對(duì)中長期貸款占比和銀行穩(wěn)定進(jìn)行概念界定,然后對(duì)我國商業(yè)銀行中長期貸款占比的現(xiàn)狀予以分析；在此基礎(chǔ)之上,我們構(gòu)建中長期貸款占比影響銀行破產(chǎn)概率的模型,借助于該模型推知中長期貸款占比是如何影響銀行破產(chǎn)概率的,再由銀行穩(wěn)定與銀行破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系進(jìn)一步推證中長期貸款占比與商業(yè)銀行穩(wěn)定的關(guān)系,提出中長期貸款占比與銀行穩(wěn)定之間存在倒U型關(guān)系的研究假說；然后,以2001-2009年我國14家主要商業(yè)銀行為對(duì)象,本文應(yīng)用新修正的z值方法對(duì)銀行穩(wěn)定水平進(jìn)行度量,進(jìn)而實(shí)證檢驗(yàn)中長期貸款占比與銀行穩(wěn)定水平之間的關(guān)系；接著,通過對(duì)新修正的z值指標(biāo)進(jìn)行分解,本文對(duì)中長期貸款占比影響商業(yè)銀行穩(wěn)定的成因與機(jī)制進(jìn)行討論與分析。本文主要結(jié)論如下： (1)中長期貸款占比與商業(yè)銀行穩(wěn)定水平之間呈較顯著的倒U型關(guān)系,同時(shí),可以得到我國商業(yè)銀行中長期貸款占比與銀行穩(wěn)定水平之間出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的閾值為40%； (2)由于我國目前中長期貸款占比水平已經(jīng)超過40%的閾值水平,中長期貸款占比上升不但沒有帶來明顯的利息收入提高,還積累了較高的信貸風(fēng)險(xiǎn)； (3)成因機(jī)制分析顯示中長期貸款占比主要是通過對(duì)資產(chǎn)收益VaR的作用影響商業(yè)銀行的穩(wěn)定運(yùn)營。
【圖文】：

2.1我國商業(yè)銀行中長期貸款占比水平的現(xiàn)狀分析本節(jié)首先對(duì)我國商業(yè)銀行中長期貸款占比水平的發(fā)展特征及表現(xiàn)進(jìn)行概括和在此基礎(chǔ)上對(duì)中長期貸款占比水平不斷攀升的原因進(jìn)行剖析，并進(jìn)一步指出其帶險(xiǎn)效應(yīng)，從而說明中長期貸款占比過高的現(xiàn)狀以及對(duì)銀行運(yùn)營帶來的不利影響。2.1.1我國商業(yè)銀行中長期貸款占比水平的發(fā)展特征及表現(xiàn)我國商業(yè)銀行中長期貸款投放及中長期貸款占比目前具有以下一些特征:1.中長期貸款占比呈逐步上升態(tài)勢近年來，我國商業(yè)銀行貸款的中長期化趨勢日益明顯。如圖2.1所示，在2000前，商業(yè)銀行中長期貸款5占總貸款的比例基本保持在20%左右，，但自2001年以一比重開始急劇增加，2009年更是達(dá)到55%的新高。商業(yè)銀行貸款的中長期化趨引起監(jiān)管部門的關(guān)注“。0.8

商業(yè)銀行中長期貸款占比圖3.1中長期貸款占比與商業(yè)銀行破產(chǎn)概率的關(guān)系本文通過比較式(3.6)中兩種效應(yīng)的相對(duì)強(qiáng)弱對(duì)圖3.1表示的銀行破產(chǎn)概率與中長期貸款占比之間的u型關(guān)系予以解釋。當(dāng):的水平低于尸時(shí)，由于中長期貸款占比對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)暴露的延緩作用，信貸風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)對(duì)銀行破產(chǎn)帶來的負(fù)面影響并不明顯，利息收入效應(yīng)將超過信貸風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)，向/即為負(fù)號(hào)，此時(shí):的提高可以降低銀行破產(chǎn)概率;而當(dāng)中長期貸款占比:超過廠時(shí)，一方面石汁)/辦與:的負(fù)相關(guān)關(guān)系表明利息收入效應(yīng)隨:的上升持續(xù)減弱20，另一方面:上升帶來的信貸風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)逐步增大，這均表明中長期貸款占比的上升會(huì)提高銀行破產(chǎn)概率。3.4中長期貸款占比影響銀行穩(wěn)定的結(jié)論推證前文已指出
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.4;F224

【引證文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2671961