【摘要】：本文我們主要研究更新風(fēng)險模型中再投資回報(bào)為指數(shù)Levy過程的一致漸近尾估計(jì).投資者把全部資產(chǎn)投資于有風(fēng)險的股票市場和無風(fēng)險的債券市場,組合投資策略的價格過程用幾何Levy過程描述.當(dāng)索賠額分布屬于ERV(-α,-β)時,利用隨機(jī)權(quán)和的結(jié)果得到了有限時間內(nèi)一致成立的尾漸近式.全文主要內(nèi)容如下： 第一章為緒論部分,介紹了破產(chǎn)概率理論,風(fēng)險模型的發(fā)展?fàn)顩r以及本文的研究目的及研究成果. 第二章為預(yù)備知識部分,介紹了本文所涉及到的相關(guān)破產(chǎn)知識的基本概念以及常用的重尾分布族. 第三章討論了更新風(fēng)險模型中帶指數(shù)Levy過程的投資回報(bào)的一致漸近尾估計(jì),本文將Tang等[28]中的索賠額過程擴(kuò)展,得到當(dāng)索賠額分布屬于ERV(-α,-β)時相應(yīng)的一致漸近尾估計(jì),即一致成立.
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F830.59

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 董英華;廣義雙Poisson風(fēng)險模型下的破產(chǎn)概率[J];長沙鐵道學(xué)院學(xué)報(bào);2003年01期

2 毛澤春,劉錦萼;索賠次數(shù)為復(fù)合Poisson-Geometric過程的風(fēng)險模型及破產(chǎn)概率[J];應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2005年03期

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本文編號：2606220