發(fā)布時間：2019-11-28 22:06

【摘要】：從20世紀(jì)80年代開始,系統(tǒng)科學(xué)理論逐步應(yīng)用于金融系統(tǒng)的非線性、復(fù)雜性、動態(tài)性等的研究中,能夠?qū)崿F(xiàn)對金融系統(tǒng)的認(rèn)知、優(yōu)化和控制,是未來金融理論研究創(chuàng)新的方向。但當(dāng)前相關(guān)研究存在理論歸屬混亂、理論研究不系統(tǒng)等不足,因此,有必要構(gòu)建完善的系統(tǒng)科學(xué)金融理論體系框架,以發(fā)展金融理論、指導(dǎo)金融實踐。
【圖文】：

融系統(tǒng)從微觀行為到宏觀行為的演進(jìn)規(guī)律。３．金融系統(tǒng)具有多重反饋特性、時滯性等系統(tǒng)動力學(xué)特性，是動力學(xué)系統(tǒng)。金融系統(tǒng)的各要素、各子系統(tǒng)之間具有復(fù)雜的正負(fù)反饋作用。金融系統(tǒng)的金融監(jiān)管、金融政策、金融參與者等各系統(tǒng)或要素之間存在不同的因果反饋環(huán)路。（三）系統(tǒng)金融理論的框架體系及主要內(nèi)容依據(jù)當(dāng)前系統(tǒng)科學(xué)的發(fā)展以及在金融研究中的應(yīng)用情況劃分，與系統(tǒng)科學(xué)理論體系相對應(yīng)，可以將系統(tǒng)金融理論體系劃分為非線性金融理論、復(fù)雜性金融理論、系統(tǒng)動力學(xué)金融理論三大部分［１６，１７］，具體如圖１所示。圖１系統(tǒng)金融理論體系構(gòu)成圖１．非線性金融理論主要采用從定性到定量綜合集成的方法來研究金融系統(tǒng)的耗散、混沌、分形、協(xié)同等非線性特征，并研究如何應(yīng)用非線性建模仿真技術(shù)對多目標(biāo)交互行為進(jìn)行優(yōu)化、控制。其中：（１）耗散結(jié)構(gòu)金融理論主要分析系統(tǒng)的開放性及其與環(huán)境的熵流交換；分析金融信息交互過程中的熵值耗散；建立金融系統(tǒng)評價指標(biāo)體系，應(yīng)用熵值法研究、評價系統(tǒng)，進(jìn)而實現(xiàn)對相關(guān)參數(shù)的調(diào)控。（２）混沌金融理論主要研究金融系統(tǒng)發(fā)展對金融初始條件的敏感性依賴；計算其李雅普諾夫指數(shù)、關(guān)聯(lián)維等，研究金融系統(tǒng)走向復(fù)雜性的時間演化的非周期性等特征；應(yīng)用混沌模糊邏輯控制方法（Ｔ－Ｓ模型）對金融系統(tǒng)進(jìn)行建模、仿真與控制。（３）分形金融理論主要研究金融系統(tǒng)的空間分形結(jié)構(gòu)；研究金融系統(tǒng)中金融信息傳導(dǎo)的時滯性，，對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行Ｒ／Ｓ分析；應(yīng)用相空間重構(gòu)技術(shù)重構(gòu)系統(tǒng)相空間，研究金融系統(tǒng)的自相似性和標(biāo)度不變性。采用基于分形測度的非線性系統(tǒng)模型切換控制策略對金融系統(tǒng)實施控制。（４）協(xié)同金融理論主要研究不同開放條件下的各子系統(tǒng)間的

研究金融系統(tǒng)的多重反饋特性、時滯性等系統(tǒng)動力學(xué)特性，建立金融系統(tǒng)的相關(guān)系統(tǒng)動力學(xué)模型，研究建立金融系統(tǒng)的流圖以及流圖中各變量間的方程；應(yīng)用Ｖｅｎｓｉｍ仿真平臺對金融系統(tǒng)的系統(tǒng)動力學(xué)交互行為進(jìn)行仿真和預(yù)測。（３）研究相關(guān)參數(shù)的調(diào)節(jié)和控制，分析金融系統(tǒng)對不同參數(shù)（利率、匯率、存款準(zhǔn)備金率等）的敏感度；研究最優(yōu)的參數(shù)調(diào)控（包括參數(shù)的選取和數(shù)值確定），最終實現(xiàn)金融系統(tǒng)的優(yōu)化和控制。綜上，系統(tǒng)金融理論的三大部分雖然所研究領(lǐng)域和對象的側(cè)重點不同，但彼此間有著相互聯(lián)系，見圖２。圖２系統(tǒng)金融理論結(jié)構(gòu)關(guān)系圖因此，應(yīng)用系統(tǒng)金融理論研究金融問題時，不僅僅要注重某一理論的應(yīng)用，還應(yīng)當(dāng)看到各理論方法的優(yōu)勢和適用研究范圍，采用綜合集成的方法將各理論研究方法進(jìn)行綜合集成。（四）系統(tǒng)金融理論的研究方法１．強調(diào)采用系統(tǒng)科學(xué)綜合集成方法，注重定性與定量研究的綜合以及不同理論方法研究的集成。當(dāng)前金融理論過于偏重于定量研究，而系統(tǒng)金融理論認(rèn)為，對金融系統(tǒng)的定量研究固然重要，但也不應(yīng)忽視對金融系統(tǒng)的定性研究。系統(tǒng)科學(xué)理論采用定量研究技術(shù)（Ｒ／Ｓ檢驗、復(fù)雜性建模仿真、系統(tǒng)動力學(xué)仿真預(yù)測），也注重以定性研究方法研究金融系統(tǒng)的非線性、復(fù)雜性和動力學(xué)行為，認(rèn)為只有二者有機(jī)結(jié)合才能達(dá)到對金融系統(tǒng)的正確而全面的認(rèn)知。２．采用系統(tǒng)建模和計算機(jī)仿真技術(shù)。非線性理論認(rèn)為系統(tǒng)具有耗散性、混沌性、分形、協(xié)同、突變等特性，因此，可以應(yīng)用混沌系統(tǒng)的模糊邏輯控制、基于分形測度的非線性系統(tǒng)模型切換控制策略等仿真控制方法對金融系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制；復(fù)雜性理論認(rèn)為系統(tǒng)具有多樣性、聚集、流等特性，因此，可以設(shè)計金融系統(tǒng)的Ａｇｅｎｔ模型，應(yīng)用Ｍ

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2567169