發(fā)布時間：2019-09-28 02:45

【摘要】：互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)成為一個全民話題。互聯(lián)網(wǎng)金融借助大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)的技術(shù)優(yōu)勢,為資金供求雙方提供了低成本、高效率的金融服務(wù)。包括P2P借貸在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融的首要的核心是如何控制風(fēng)險。風(fēng)險管理是金融管理的一個核心問題。信用風(fēng)險則是風(fēng)險管理中最為重要的問題,是銀行和信貸類的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)都需要面對的風(fēng)險。因此,對信用風(fēng)險評估方法進行創(chuàng)新具有重要的意義。建立個人信用評分體系的目的是將定量分析和定性分析相結(jié)合,為金融機構(gòu)在信貸審批時提供決策支持。金融機構(gòu)在接受客戶貸款申請后經(jīng)授權(quán)查詢得到客戶信用報告,之后將客戶相關(guān)基本信息代入評分模型中,計算其信用得分,通過信用得分判斷其信用等級。本文在不考慮宏觀經(jīng)濟影響的前提下,采用規(guī)范研究與實證研究相結(jié)合的方法對信用風(fēng)險管理中最為重要的信用風(fēng)險評估方法進行了深入研究。分析了不同信用風(fēng)險評估方法的特點,指出了現(xiàn)有評估模型的優(yōu)缺點。詳細介紹了當前業(yè)界應(yīng)用最廣泛的logistic模型,并在此基礎(chǔ)上提出了用受約束的logistic模型進行信用評分的基本思想。研究內(nèi)容主要有以下四部分：首先對信用風(fēng)險的概念進行介紹。信用風(fēng)險是指交易對手(比如借款人、債權(quán)發(fā)行人等)直接違約或者信用質(zhì)量下降導(dǎo)致信用資產(chǎn)價值受損的可能性,是一種廣泛存在的金融風(fēng)險。然后概括了信用評分的基本思想。在大多數(shù)的信用評分系統(tǒng)中,客戶的得分較高表示該客戶的風(fēng)險較低,貸款機構(gòu)基于它所能承受的風(fēng)險設(shè)置一個臨界值,得分在這一臨界值之上的客戶的貸款申請被接受,得分低于這一臨界值的客戶的貸款申請被拒絕。第三在信用風(fēng)險評估的基本思想的指導(dǎo)下,介紹了幾種常見的模型,并總結(jié)各模型的優(yōu)缺點。最后一部分是本文的重點,該部分的研究主要從兩方面展開：一方面,在介紹傳統(tǒng)的logistic回歸模型基本原理基礎(chǔ)上,加入約束條件,構(gòu)建“受約束的logistic模型”,并分別建立兩模型的得分公式,介紹了評分模型的評價指標；另一方面,用實證研究比較兩模型,對兩模型結(jié)果進行詳細的分析與說明。相對于傳統(tǒng)的logistic模型,受約束的logistic模型對共線性和過度擬合問題進行了一定程度的改進。因為對不同的授信機構(gòu)來說,它們愿意或有能力承受的風(fēng)險不同,使得每個授信機構(gòu)所設(shè)置的信用標準也不同,選擇的臨界值就會不同,對潛在客戶的分類定義也會不同。
【圖文】：

、要說清楚民０Ｃ曲線的原理，我們從一個簡單的分類實例問題說起。假如我逡逑有了基于商業(yè)銀行企業(yè)貸款數(shù)據(jù)建立違約－非違約的業(yè)務(wù)分類模型，比如說我逡逑是預(yù)測的所有樣本的違約概率或者信用評級得分，比如信用評級得分，我們獲逡逑了關(guān)于兩類樣本的分布圖形：逡逑

０逡逑１邋Ｆａｌｓｅ邋Ａｌａｍ邋Ｒａｔｅ逡逑圖３．３評級得分模型的ＲＯＣ曲線逡逑（３）ＲＯＣ曲線意義逡逑對于風(fēng)險規(guī)避型決策者而言，大多數(shù)時候我們關(guān)也壞的樣本能否被正確預(yù)逡逑測，，因為壞的樣本如果不能正確預(yù)測，往往能帶來損失。一個好的分類器應(yīng)有的逡逑效果是：Ｗ犧牲一個較小的好樣本誤判率（Ｆｍｄ（Ｃ））換取壞樣本較高的擊中率逡逑Ｆｄ（Ｃ）。好分類器的這個要求的效果反映在ＲＯＣ曲線上就是：位于ｙ邋＝邋ｘ左側(cè)的逡逑ｒｏｃ光滑曲線越早陡哨越化越趨近于ｙ邋＝邋：ｌ直線越化也即是ｒｏｃ曲線與Ｘ軸圍逡逑成的面積越大也好。逡逑因而對于業(yè)務(wù)建模而言，民０Ｃ曲線的面積成為我們評價模型好壞的標準之逡逑一。ＲＯＣ曲線的面積我們用ＡＵＣ表示。逡逑２、ＲＯＣ面積ＡＵＣ計算逡逑ａ）Ｒ0ｃ面巧的概率轉(zhuǎn)化逡逑前面提到，民０Ｃ曲線實際上是在ｘｙ坐棟平面上進行逡逑｛Ｆｋｄ（Ｃ），Ｆｄ（Ｃ）｜Ｃｅ信用得分區(qū)間｝的繪制。那么根據(jù)參變量積分原理，ＡＵＣ有如逡逑下公式：逡逑００邐００邐ＧＯ逡逑ＡＵＣ＝邋ＪＦｄＣＷＦ肥腳ｊｊｆ。的ＵＷｄＷｄＷ逡逑－ｏｏ邐－泌邐－0ｏｙ＜ｓ邐（３邋２１）逡逑對于上式，ｆＤ，ｆＫＤ表示兩類樣本的概率密度函數(shù)，有兩類樣本獨立的假設(shè)，逡逑２５逡逑
【學(xué)位授予單位】：南京財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.4

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本文編號：2543055