【摘要】：進入21世紀以來,國際金融監(jiān)管制度和國內(nèi)監(jiān)管制度都發(fā)生了巨大的變化,對我國銀行業(yè)的經(jīng)營活動提出了嚴峻的挑戰(zhàn),直接影響到我國銀行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展空間。金融危機的爆發(fā)充分暴露了原有監(jiān)管體系的缺陷,為了進一步加強銀行業(yè)監(jiān)管,2010年《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出臺,對銀行資本監(jiān)管提出了更加嚴格的要求,并規(guī)定巴塞爾協(xié)議成員國必須在2013年1月1日起開始實施新的資本協(xié)議。在此背景下,我國也頒布了監(jiān)管法規(guī),意在強化資本約束機制,規(guī)范銀行業(yè)經(jīng)營行為。與《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》相比,我國的資本監(jiān)管標準更為嚴格,標志著我國銀行業(yè)將進入一個更為嚴格的資本約束時代。 作為銀行體系中不可缺少的一部分,中小銀行在服務地方經(jīng)濟、促進金融競爭和提高資金配置效率等方面發(fā)揮了重要作用。長期以來,我國中小銀行的盈利模式都是以利差收入為主導,收入結構單一,依賴利息收入。在資本約束日益強化的背景下,中小銀行必須轉(zhuǎn)變現(xiàn)有的盈利模式,大力發(fā)展資金占用較少的中間業(yè)務,提升資本充足率水平,走低資本消耗發(fā)展模式。 本文選擇理論與實證相結合的方法分析研究資本約束對我國中小銀行盈利模式的影響。首先介紹了本文的研究背景、研究思路和框架,回顧了國內(nèi)外相關文獻,并對文獻進行了簡單的述評。隨后本文對資本約束理論與盈利模式理論進行了闡述,并且界定了本文研究的中小銀行盈利模式。接著從資本要求和監(jiān)管規(guī)則變化兩個方面分析了資本約束對中小銀行盈利模式的影響。然后對中小銀行范圍進行了界定,最后對我國中小銀行資本約束和盈利模式現(xiàn)狀進行了分析：第一,對國外和國內(nèi)的資本監(jiān)管制度進行了簡單梳理；第二,選擇全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行這三類銀行的資本充足率數(shù)據(jù),分析了我國中小銀行資本水平；第三,選擇12家全國性股份制商業(yè)銀行數(shù)據(jù),對其盈利模式現(xiàn)狀進行了分析,結果表明我國資本約束初見成效,銀行盈利模式仍然是利息收入主導型,不過這種情況在逐步改變,中間業(yè)務收入所占比重逐漸增加；第四,分析了目前我國中小銀行盈利模式存在的問題,在資本約束日益嚴格的背景下,這些問題將進一步凸顯,盈利模式轉(zhuǎn)型具有必要性。 在理論分析的基礎上,本文選取了我國129家中小銀行2004年至2012年的相關數(shù)據(jù)作為研究樣本,利用面板數(shù)據(jù)模型從資本水平和資本監(jiān)管壓力兩個方面對盈利模式進行實證分析。研究變量選擇如下：選擇手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入比例作為衡量中小銀行盈利模式的指標；選擇股東權益比和資本充足率來衡量資本水平,選擇資本緩沖、資本不足銀行和資本受約束銀行來衡量面臨的資本監(jiān)管壓力；選擇不良貸款率、資產(chǎn)規(guī)模、凈利息收益率、資產(chǎn)收益率、存貸比和貸款占比作為控制變量。實證回歸分為兩個部分,第一部分是對全樣本數(shù)據(jù)進行回歸；第二部分是對全國性股份制銀行和城市、農(nóng)村商業(yè)銀行進行分組回歸。根據(jù)回歸結果,本文得到了以下結論：資本水平與中間業(yè)務收入占比負相關,資本水平對于城市、農(nóng)村商業(yè)銀行的影響更大。資本監(jiān)管壓力有效地促使資本不足銀行提高資本充足率,提高中間業(yè)務收入占比,但是對于資本充足銀行其影響效果有限。另外,資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力對于中間業(yè)務收入有顯著的影響。資產(chǎn)規(guī)模越大、盈利能力越強的銀行,中間業(yè)務收入越高。資產(chǎn)配置行為對中間業(yè)務收入也有一定的影響,并且對于不同類型的銀行其影響機制并不相同。 本文的最后,為了更好的促進我國中小銀行盈利模式轉(zhuǎn)型,筆者提出了以下幾點建議：(1)建立資本節(jié)約型的業(yè)務發(fā)展模式；(2)選擇合適的盈利模式轉(zhuǎn)型方向。
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【學位授予單位】：江西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2475831