【摘要】：文章利用建立的不同口徑的貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)建立時序模型,通過相關(guān)分析得到2008年1月到2010年12月不同口徑的貨幣供應(yīng)量漲幅和股票價格指數(shù)漲幅的相關(guān)系數(shù),得到M2漲幅與上證指數(shù)、IT指數(shù)、傳播指數(shù)、木材指數(shù)、造紙指數(shù)的漲幅相關(guān)性最強,并進行回歸分析建立了各自的回歸模型。通過分析可知貨幣供應(yīng)量對股票價格指數(shù)具有一定的影響,但不同口徑的貨幣供應(yīng)量和股指的相關(guān)性并不相同,廣義貨幣供應(yīng)量和股指的相關(guān)性最大,但貨幣供應(yīng)量并不能成為影響股指的唯一原因。
[Abstract]:Based on the time series model of different caliber money supply data, the correlation coefficient of money supply increase and stock price index increase between January 2008 and December 2010 is obtained by correlation analysis. The correlation between M2 increase and Shanghai Stock Exchange Index, IT Index, Propagation Index, Wood Index, Papermaking Index is the strongest, and their regression models are established by regression analysis. Through the analysis, we know that money supply has certain influence on stock price index, but the correlation between money supply and stock index with different caliber is not the same, and the correlation between broad money supply and stock index is the greatest. But money supply can not become the only reason that affects stock index.
【作者單位】： 廣東工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：廣東省科技計劃項目(2011B070300109)
【分類號】：F224;F822.2;F832.51

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本文編號：2370151