【摘要】：目前的文獻(xiàn)認(rèn)為CUKIERMAN假說(shuō)在中國(guó)不成立,即認(rèn)為價(jià)格波動(dòng)不會(huì)推動(dòng)通貨膨脹。本文指出其原因在于,文獻(xiàn)所使用的數(shù)據(jù)與方法不盡合理。本文根據(jù)中國(guó)近20年的月度同比消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與近10年的月度環(huán)比消費(fèi)價(jià)格指數(shù),推算了整個(gè)樣本期的月度環(huán)比價(jià)格指數(shù),并根據(jù)中國(guó)的節(jié)假日等因素進(jìn)行了季節(jié)調(diào)整。利用季節(jié)調(diào)整后的月度環(huán)比消費(fèi)價(jià)格指數(shù)建立了隨機(jī)波動(dòng)均值模型,計(jì)量了價(jià)格波動(dòng)與通貨膨脹間的相互關(guān)系,主要結(jié)論是價(jià)格波動(dòng)對(duì)通貨膨脹有顯著的正向影響作用,從中國(guó)通貨膨脹的動(dòng)態(tài)變動(dòng)過(guò)程看,符合CUKIERMAN假說(shuō)。
[Abstract]:The current literature argues that the CUKIERMAN hypothesis does not hold true in China, that is, price volatility does not drive inflation. This paper points out that the data and methods used in the literature are not reasonable. Based on the monthly year-on-year consumer price index of nearly 20 years and the monthly month-to-month consumer price index of the last 10 years, this paper calculates the monthly month-to-month price index for the whole sample period, and makes seasonal adjustments according to the Chinese holidays and other factors. Using the seasonally adjusted monthly consumer price index, a stochastic volatility mean model is established to measure the relationship between price fluctuation and inflation. The main conclusion is that price fluctuation has a significant positive effect on inflation. The dynamic process of inflation in China is in line with the CUKIERMAN hypothesis.
【作者單位】： 北京大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站;安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目(10CTJ008) 教育部人文社科青年項(xiàng)目(10YJC910012) 安徽省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(1208085MG123) 安徽省教育廳人文社科重點(diǎn)研究基地重點(diǎn)項(xiàng)目(SK2012A159)
【分類號(hào)】：F726;F822.5;F224

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本文編號(hào)：2370068