【摘要】：目前的文獻認為CUKIERMAN假說在中國不成立,即認為價格波動不會推動通貨膨脹。本文指出其原因在于,文獻所使用的數(shù)據(jù)與方法不盡合理。本文根據(jù)中國近20年的月度同比消費價格指數(shù)與近10年的月度環(huán)比消費價格指數(shù),推算了整個樣本期的月度環(huán)比價格指數(shù),并根據(jù)中國的節(jié)假日等因素進行了季節(jié)調(diào)整。利用季節(jié)調(diào)整后的月度環(huán)比消費價格指數(shù)建立了隨機波動均值模型,計量了價格波動與通貨膨脹間的相互關系,主要結(jié)論是價格波動對通貨膨脹有顯著的正向影響作用,從中國通貨膨脹的動態(tài)變動過程看,符合CUKIERMAN假說。
[Abstract]:The current literature argues that the CUKIERMAN hypothesis does not hold true in China, that is, price volatility does not drive inflation. This paper points out that the data and methods used in the literature are not reasonable. Based on the monthly year-on-year consumer price index of nearly 20 years and the monthly month-to-month consumer price index of the last 10 years, this paper calculates the monthly month-to-month price index for the whole sample period, and makes seasonal adjustments according to the Chinese holidays and other factors. Using the seasonally adjusted monthly consumer price index, a stochastic volatility mean model is established to measure the relationship between price fluctuation and inflation. The main conclusion is that price fluctuation has a significant positive effect on inflation. The dynamic process of inflation in China is in line with the CUKIERMAN hypothesis.
【作者單位】： 北京大學應用經(jīng)濟學博士后流動站;安徽財經(jīng)大學統(tǒng)計與應用數(shù)學學院;
【基金】：國家社科基金青年項目(10CTJ008) 教育部人文社科青年項目(10YJC910012) 安徽省自然科學基金項目(1208085MG123) 安徽省教育廳人文社科重點研究基地重點項目(SK2012A159)
【分類號】：F726;F822.5;F224

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本文編號：2370068