【摘要】：在高頻環(huán)境下構(gòu)建多空不均衡指標(biāo)作為股指期貨市場(chǎng)投資者情緒代理變量,并實(shí)證檢驗(yàn)了投資者情緒對(duì)股指期貨市場(chǎng)各合約收益沖擊的總體效應(yīng)及日內(nèi)效應(yīng)。主要實(shí)證結(jié)果顯示:高頻環(huán)境下股指期貨市場(chǎng)投資者情緒是股指期貨定價(jià)的重要系統(tǒng)性因子,投資者情緒顯著地正向影響股指期貨收益;并且投資者情緒對(duì)股指期貨各合約的沖擊表現(xiàn)出明顯的日內(nèi)效應(yīng),具體表現(xiàn)為"ㄣ"型效應(yīng):開(kāi)盤(pán)后半小時(shí),投資者情緒對(duì)股指期貨各合約收益的沖擊程度最大;收盤(pán)前半小時(shí),該沖擊的程渡最小;其它時(shí)段沖擊的程度居中。
[Abstract]:Under the high frequency environment, we construct the index of long and short disequilibrium as the proxy variable of investor sentiment in the stock index futures market, and test the overall effect and the intraday effect of investor sentiment on the impact of each contract income in stock index futures market. The main empirical results show that investor sentiment is an important systemic factor in stock index futures pricing under high frequency environment, and investor sentiment significantly positively affects the return of stock index futures. Moreover, the impact of investor sentiment on the stock index futures contracts shows obvious intraday effect, which is shown as "the" type effect: half an hour after opening, the impact of investor sentiment on the return of each contract of stock index futures is the biggest; Half an hour before the close, the impact was the smallest in Chengdu; the other time the impact was in the middle.
【作者單位】： 廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70871042)
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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6 厲斌;非對(duì)稱信息條件下中國(guó)證券市場(chǎng)價(jià)格行為研究[D];天津大學(xué);2005年

7 唐勇;基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場(chǎng)分析[D];天津大學(xué);2007年

8 李勝歌;基于高頻數(shù)據(jù)的金融波動(dòng)率研究[D];天津大學(xué);2008年

9 李夢(mèng)玄;金融市場(chǎng)相依性Copula模型及實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2009年

10 蔣翠俠;動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及管理研究[D];天津大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 胡水清;中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)性模式的實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2004年

2 陳淳;基于高頻數(shù)據(jù)的中國(guó)股市收益波動(dòng)特征研究[D];廈門(mén)大學(xué);2002年

3 劉力華;基于高頻數(shù)據(jù)的證券市場(chǎng)實(shí)證研究[D];暨南大學(xué);2011年

4 劉念良;股指期貨中的高頻數(shù)據(jù)分析[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

5 李純凈;基于高頻數(shù)據(jù)的微觀市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的研究[D];長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué);2011年

6 田慶波;中國(guó)股市高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)性研究[D];山東財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

7 張?jiān)?基于高頻數(shù)據(jù)的量?jī)r(jià)動(dòng)態(tài)關(guān)系研究[D];天津大學(xué);2012年

8 李穎超;太鋼不銹股市高頻數(shù)據(jù)實(shí)證研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

9 張國(guó)勇;金融市場(chǎng)（超）高頻數(shù)據(jù)建模及其實(shí)證分析[D];天津大學(xué);2004年

10 劉瑞;基于高頻數(shù)據(jù)的Cvar測(cè)度研究[D];蘭州商學(xué)院;2010年

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本文編號(hào)：2332777