【摘要】：日益激烈的競爭促使金融機構的飛速發(fā)展,使得經(jīng)營業(yè)務種類也越來越豐富。金融市場的快速發(fā)展,更突出了金融風險管理的重要性。特別是以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品,利用其收益高、收益日結、收益透明、快捷方便等特點,吸引了許多客戶,但是這卻給銀行等金融機構帶來了巨大挑戰(zhàn)。盡管央行在早些年就已提出了利率市場化方案,但是到目前為止,只是將貸款利率放開,從而控制信貸規(guī)模。相關人士表示,對于存款利率的放開,還需要一兩年的時間。一旦存款利率放開,即使不考慮互聯(lián)網(wǎng)等金融理財產(chǎn)品對農(nóng)村小型金融機構造成的生存壓力,農(nóng)村小型金融機構也都將面臨巨大挑戰(zhàn)。所以,對于農(nóng)村小型金融機構來說,未來無論是互聯(lián)網(wǎng)理財還是利率市場化,都將對其生存造成極大的威脅。 由于農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展受到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的氣候等自然條件的約束,再加上本身業(yè)務種類單一,所以農(nóng)村小型金融機構自成立起,已經(jīng)存在市場經(jīng)營風險。我國銀行的風險管理還處于起步階段,特別是農(nóng)村小型金融機構發(fā)展歷史較為短暫,基礎不夠穩(wěn)健,所以對其經(jīng)營風險進行具體分析具有重要意義。 全文主要從以下七部分進行闡述： 第一部分,主要對國外研究現(xiàn)狀、國內(nèi)研究現(xiàn)狀進行總結歸納,闡述研究思路及方法,研究創(chuàng)新及不足。 第二部分,對農(nóng)村小型金融機構的經(jīng)營風險進行概念界定,并且分析其風險特點,得出風險分類。 第三部分,主要分析農(nóng)村小型金融機構中村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司、資金互助組三大體系的經(jīng)營現(xiàn)狀,進而再對經(jīng)營現(xiàn)狀進行風險成因分析,尋找風險產(chǎn)生的根源。 第四部分,主要對農(nóng)村小型金融機構的風險影響因子進行變量分類,并列出變量處理方法。 第五部分,將VaR的所有方法都一一列舉出來,并且針對農(nóng)村小型金融機構的每一種風險,以VaR方法為基礎,構建相應的風險預測模型,對其可能面臨的風險進行預測控制。在操作風險預測方面,本文依據(jù)導致該風險誘發(fā)的五種原因,設計出調(diào)查問卷,然后結合層次分析法和VaR的原理計算出操作風險的資金分配額以抵御和防備操作風險的發(fā)生。對于信用風險,本文先舉例證明VaR方法的使用對信用風險預警模型的意義。再建立基于VaR方法的Credit Metrics模型,實證分析信用風險損失的大小。對于市場風險,本文一改常規(guī),采用Delta方法進行分析。對于產(chǎn)業(yè)性風險這一特殊風險,本文通過建立GARCH-VaR模型以及ADF檢驗對其進行分析。 第六部分,在經(jīng)過對農(nóng)村小型金融機構進行風險分析后,有針對性地提出幾項風險控制策略。農(nóng)村小型金融機構的發(fā)展歷程較短,基礎還不夠穩(wěn)健,所以需要政府以及相關管理部門給予政策支持。另外,農(nóng)村小型金融機構還可以適當?shù)匾揽烤奕说募绨?為自己的穩(wěn)健經(jīng)營提供保障。最后,農(nóng)村小型金融機構自身應當進一步完善內(nèi)部風險管理機制,加強內(nèi)部員工各方面素質(zhì)的系統(tǒng)培訓,爭取最大限度地降低風險。 第七部分,總結本文的結論并且闡述了有待進一步探索的問題。從全國范圍來看,整體的市場風險還是相對較小的,這主要與農(nóng)村小型金融機構的業(yè)務單一有關。然而,隨著利率市場化的逐漸推行,未來銀行等金融機構的競爭會越來越激烈,農(nóng)村小型金融機構的風險,甚至生存,都將是相當大的問題。
[Abstract]:......
【學位授予單位】：江西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.35

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本文編號：2325900