【摘要】：日益激烈的競爭促使金融機(jī)構(gòu)的飛速發(fā)展,使得經(jīng)營業(yè)務(wù)種類也越來越豐富。金融市場的快速發(fā)展,更突出了金融風(fēng)險管理的重要性。特別是以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品,利用其收益高、收益日結(jié)、收益透明、快捷方便等特點(diǎn),吸引了許多客戶,但是這卻給銀行等金融機(jī)構(gòu)帶來了巨大挑戰(zhàn)。盡管央行在早些年就已提出了利率市場化方案,但是到目前為止,只是將貸款利率放開,從而控制信貸規(guī)模。相關(guān)人士表示,對于存款利率的放開,還需要一兩年的時間。一旦存款利率放開,即使不考慮互聯(lián)網(wǎng)等金融理財(cái)產(chǎn)品對農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)造成的生存壓力,農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)也都將面臨巨大挑戰(zhàn)。所以,對于農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)來說,未來無論是互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)還是利率市場化,都將對其生存造成極大的威脅。 由于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展受到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的氣候等自然條件的約束,再加上本身業(yè)務(wù)種類單一,所以農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)自成立起,已經(jīng)存在市場經(jīng)營風(fēng)險。我國銀行的風(fēng)險管理還處于起步階段,特別是農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)發(fā)展歷史較為短暫,基礎(chǔ)不夠穩(wěn)健,所以對其經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行具體分析具有重要意義。 全文主要從以下七部分進(jìn)行闡述： 第一部分,主要對國外研究現(xiàn)狀、國內(nèi)研究現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)歸納,闡述研究思路及方法,研究創(chuàng)新及不足。 第二部分,對農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行概念界定,并且分析其風(fēng)險特點(diǎn),得出風(fēng)險分類。 第三部分,主要分析農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)中村鎮(zhèn)銀行、小額貸款公司、資金互助組三大體系的經(jīng)營現(xiàn)狀,進(jìn)而再對經(jīng)營現(xiàn)狀進(jìn)行風(fēng)險成因分析,尋找風(fēng)險產(chǎn)生的根源。 第四部分,主要對農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險影響因子進(jìn)行變量分類,并列出變量處理方法。 第五部分,將VaR的所有方法都一一列舉出來,并且針對農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)的每一種風(fēng)險,以VaR方法為基礎(chǔ),構(gòu)建相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)測模型,對其可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測控制。在操作風(fēng)險預(yù)測方面,本文依據(jù)導(dǎo)致該風(fēng)險誘發(fā)的五種原因,設(shè)計(jì)出調(diào)查問卷,然后結(jié)合層次分析法和VaR的原理計(jì)算出操作風(fēng)險的資金分配額以抵御和防備操作風(fēng)險的發(fā)生。對于信用風(fēng)險,本文先舉例證明VaR方法的使用對信用風(fēng)險預(yù)警模型的意義。再建立基于VaR方法的Credit Metrics模型,實(shí)證分析信用風(fēng)險損失的大小。對于市場風(fēng)險,本文一改常規(guī),采用Delta方法進(jìn)行分析。對于產(chǎn)業(yè)性風(fēng)險這一特殊風(fēng)險,本文通過建立GARCH-VaR模型以及ADF檢驗(yàn)對其進(jìn)行分析。 第六部分,在經(jīng)過對農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險分析后,有針對性地提出幾項(xiàng)風(fēng)險控制策略。農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷程較短,基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)健,所以需要政府以及相關(guān)管理部門給予政策支持。另外,農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)還可以適當(dāng)?shù)匾揽烤奕说募绨?為自己的穩(wěn)健經(jīng)營提供保障。最后,農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)自身應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善內(nèi)部風(fēng)險管理機(jī)制,加強(qiáng)內(nèi)部員工各方面素質(zhì)的系統(tǒng)培訓(xùn),爭取最大限度地降低風(fēng)險。 第七部分,總結(jié)本文的結(jié)論并且闡述了有待進(jìn)一步探索的問題。從全國范圍來看,整體的市場風(fēng)險還是相對較小的,這主要與農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)單一有關(guān)。然而,隨著利率市場化的逐漸推行,未來銀行等金融機(jī)構(gòu)的競爭會越來越激烈,農(nóng)村小型金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險,甚至生存,都將是相當(dāng)大的問題。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.35

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本文編號：2325900