【摘要】：針對風險集成度量中的數(shù)據(jù)困難,以及目前我國證券公司風險集成度量研究和實踐的缺乏,提出了基于財務報表數(shù)據(jù)的風險集成度量方法,對我國14家上市證券公司面臨的市場風險、信用風險、流動性風險、運營風險和整體風險進行度量,并分析了各風險對整體風險的影響.研究結果表明:市場風險、信用風險、流動性風險及運營風險與整體風險之間存在著較大的分散效益;此外,市場風險與運營相關的風險是我國證券公司面臨的主要風險.
[Abstract]:In view of the data difficulty in risk integration measurement, and the lack of research and practice of risk integration measurement in securities companies in our country, a risk integration measurement method based on financial statement data is proposed. This paper measures the market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk and overall risk faced by 14 listed securities companies in China, and analyzes the influence of each risk on the overall risk. The results show that the market risk, the credit risk, the liquidity risk, the operation risk and the overall risk have a large dispersion benefit, in addition, the market risk and the operation related risk are the main risks faced by the securities companies in our country.
【作者單位】： 中國科學院科技政策與管理科學研究所;中國科學院研究生院;中國科學技術大學管理學院;國家自然科學基金委員會計劃局;
【基金】：國家自然科學基金(71071148,70701033)
【分類號】：F832.39;F224

【共引文獻】

相關碩士學位論文 前3條

1 謝小賢;基于多小波域的數(shù)字圖像水印技術研究[D];福州大學;2005年

2 周雙慶;證券公司經紀業(yè)務風險管理研究[D];西南財經大學;2007年

3 王蘇亞;我國機構投資者海外證券投資的風險評估研究[D];北京交通大學;2008年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前8條

1 史道濟,王愛莉;相關風險函數(shù)VaR的界[J];系統(tǒng)工程;2004年09期

2 戴國強,徐龍炳,陸蓉;VaR方法對我國金融風險管理的借鑒及應用[J];金融研究;2000年07期

3 韋艷華,張世英,孟利鋒;Copula理論在金融上的應用[J];西北農林科技大學學報(社會科學版);2003年05期

4 劉思峰,朱永達;區(qū)域經濟評估指標與三角隸屬函數(shù)評估模型[J];農業(yè)工程學報;1993年02期

5 韋艷華;張世英;;金融市場動態(tài)相關結構的研究[J];系統(tǒng)工程學報;2006年03期

6 羅本成,原魁,眭凌,馬小軍;基于灰關聯(lián)度評價的投資決策模型及應用[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2002年09期

7 吳振翔;陳敏;葉五一;繆柏其;;基于Copula-GARCH的投資組合風險分析[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2006年03期

8 葉五一;繆柏其;吳振翔;;基于Copula方法的條件VaR估計[J];中國科學技術大學學報;2006年09期

相關博士學位論文 前1條

1 韋艷華;Copula理論及其在多變量金融時間序列分析上的應用研究[D];天津大學;2004年

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 溫建萍;張愛民;萬亮;;內部控制對證券公司風險影響實證研究[J];金融經濟;2007年04期

2 王雷;;基于風險控制的證券公司內控平臺體系研究[J];中國高新技術企業(yè);2007年03期

3 謝華;朱麗萍;;我國證券公司風險測度指標體系的建立[J];廣東商學院學報;2008年06期

4 房振明;;融資融券——穩(wěn)定中的雙邊博弈[J];中國總會計師;2008年05期

5 姚德權;王帥;羅長青;黃學軍;;產融結合型上市公司運營效率評價的實證研究[J];中國軟科學;2011年03期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相關碩士學位論文 前1條

1 馬震亞;我國證券公司風險評估與預警體系研究[D];復旦大學;2010年

，

本文編號：2254584