【摘要】：商業(yè)銀行是高風(fēng)險(xiǎn)性的重要金融機(jī)構(gòu),其風(fēng)險(xiǎn)大小影響著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定性。而“十二五”期間,隨著利率進(jìn)一步市場化,資本市場進(jìn)一步完善,我國商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)將更復(fù)雜、形勢更為嚴(yán)峻,這也對(duì)我國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了嚴(yán)格的要求。在此背景下,我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系已經(jīng)不能滿足時(shí)代發(fā)展的需要,因此,完善我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系有著重要意義。文章理論部分研究了商業(yè)銀行及其風(fēng)險(xiǎn)的特征,根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的誘發(fā)因素對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類,然后分別對(duì)每種風(fēng)險(xiǎn)的概念、來源、監(jiān)管要求和現(xiàn)狀進(jìn)行了分析。在實(shí)證部分,根據(jù)每種風(fēng)險(xiǎn)選擇評(píng)價(jià)指標(biāo),建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,評(píng)價(jià)我國16家上市商業(yè)銀行的綜合風(fēng)險(xiǎn)。為了更好的說明我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的具體水平,在世界銀行排名前30名中選取5家國外商業(yè)銀行作為比較數(shù)據(jù)。然后對(duì)指標(biāo)體系先采用因子分析法賦權(quán)重為每一風(fēng)險(xiǎn)維度分別打分,再采用熵值法,計(jì)算我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的綜合得分。最后研究結(jié)果表明,我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)水平總體較低,且股份制商業(yè)銀行的平均風(fēng)險(xiǎn)水平高于國有商業(yè)銀行。在具體風(fēng)險(xiǎn)方面,我國商業(yè)銀行在資本風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)方面落后于國外商業(yè)銀行,但信用風(fēng)險(xiǎn)和盈利風(fēng)險(xiǎn)要優(yōu)于國外商業(yè)銀行,但應(yīng)注意隨著利率市場化的推進(jìn),這種優(yōu)勢在未來將難以保持。最后根據(jù)研究結(jié)論,對(duì)商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別提出了建議。從目前的研究來看,大多數(shù)文獻(xiàn)中建立的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的都未能全面的衡量商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)。文章可能的創(chuàng)新點(diǎn)在于：(1)指標(biāo)體系考慮了操作風(fēng)險(xiǎn)。在指標(biāo)體系中,采用主觀評(píng)分的方式從操作風(fēng)險(xiǎn)的披露、內(nèi)部控制、計(jì)量等方面為操作風(fēng)險(xiǎn)打分,間接評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)。(2)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了量化。在指標(biāo)體系中,選取了利率與匯率兩方面的指標(biāo)衡量了市場風(fēng)險(xiǎn),較為全面的量化了市場風(fēng)險(xiǎn)。(3)增加了對(duì)比數(shù)據(jù)。選取國際大型商業(yè)銀行作為對(duì)比銀行,更為具體的說明我國商業(yè)銀行目前的風(fēng)險(xiǎn)水平。
[Abstract]:Commercial bank is an important financial institution with high risk, and its risk affects the stability of economy and society. During the 12th Five-Year Plan period, with the further marketization of interest rates and the further improvement of the capital market, the various risks faced by commercial banks in China will be more complex and the situation is more severe, which also puts forward strict requirements for our country's regulatory bodies. In this context, the comprehensive risk assessment system of commercial banks in China has not been able to meet the needs of the development of the times. Therefore, it is of great significance to improve the risk assessment system of commercial banks in China. This paper studies the characteristics of commercial banks and their risks, classifies the risks of commercial banks according to their risk inducing factors, and then analyzes the concept, source, supervision requirements and current situation of each kind of risk. In the empirical part, according to each kind of risk selection evaluation index, the commercial bank risk evaluation index system is established to evaluate the comprehensive risk of 16 listed commercial banks in China. In order to better explain the specific level of the risk of commercial banks in China, 5 foreign commercial banks are selected as comparative data in the top 30 of the World Bank rankings. Then the index system is weighted by factor analysis method for each risk dimension, and then the entropy method is used to calculate the comprehensive score of the risk of commercial banks in China. The results show that the risk level of commercial banks in China is generally low and the average risk level of joint-stock commercial banks is higher than that of state-owned commercial banks. In terms of specific risks, Chinese commercial banks lag behind foreign commercial banks in terms of capital risk and operational risk, but credit risk and profit risk are better than foreign commercial banks. However, attention should be paid to the promotion of interest rate marketization. This advantage will be difficult to maintain in the future. Finally, according to the conclusions of the study, the commercial banks and the regulatory bodies respectively put forward recommendations. From the current research, most of the established risk assessment system of commercial banks can not comprehensively measure the main risks of commercial banks. The possible innovations of this paper are as follows: (1) operational risk is considered in the index system. In the index system, the subjective scoring method is used to evaluate the operational risk indirectly from the aspects of operational risk disclosure, internal control and measurement. (2) the market risk is quantified. In the index system, the index of interest rate and exchange rate is selected to measure the market risk, and the market risk is comprehensively quantified. (3) the comparative data are added. International large commercial banks are chosen as comparison banks to explain the current risk level of Chinese commercial banks more concretely.
【學(xué)位授予單位】：南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：2202212