【摘要】：本次國際金融危機(jī)暴露出現(xiàn)行金融監(jiān)管體制的不足,從微觀審慎角度對(duì)BaselⅡ漸近單風(fēng)險(xiǎn)因子模型內(nèi)在的原理及其局限性進(jìn)行重新審視非常必要。本文簡要回顧了ASRF模型的原理,深入剖析了該模型的適用性和局限性,并對(duì)可能的修正進(jìn)行了探討。ASRF模型存在著低估潛在信用風(fēng)險(xiǎn)的可能性,在某些情況下可能對(duì)銀行管理產(chǎn)生誤導(dǎo)作用,第一支柱和第二支柱的實(shí)施如果不能同步推進(jìn)還可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)管套利。監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到這些局限性,進(jìn)一步優(yōu)化和完善ASRF模型,更好地將其應(yīng)用于審慎監(jiān)管和銀行內(nèi)部經(jīng)營管理。
[Abstract]:The current international financial crisis has exposed the shortcomings of the current financial supervision system. It is necessary to re-examine the inherent principles and limitations of the asymptotic single risk factor model of Basel 鈪，

本文編號(hào)：2186407