本文選題：天氣衍生品 + Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型��； 參考：《預(yù)測(cè)》2012年02期

【摘要】：天氣衍生品(Weather Derivatives)作為一項(xiàng)國外金融創(chuàng)新產(chǎn)品,為天氣風(fēng)險(xiǎn)管理和轉(zhuǎn)移提供了新途徑,其中產(chǎn)品定價(jià)是該領(lǐng)域研究核心問題之一。本文以O(shè)-U模型為基礎(chǔ),采用時(shí)間序列建模方法,分析了上海1951～2010年氣溫的動(dòng)態(tài)變化,對(duì)模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì),并檢驗(yàn)了模型預(yù)測(cè)精確度。研究結(jié)果表明:O-U模型與時(shí)間序列建模相結(jié)合方法能夠提高氣溫變動(dòng)預(yù)測(cè)精確度,進(jìn)而借助蒙特卡羅模擬方法,可以完成對(duì)天氣期權(quán)產(chǎn)品的合理定價(jià)。
[Abstract]:Weather Derivatives, as a foreign financial innovation product, provides a new way for weather risk management and transfer, in which product pricing is one of the core issues in this field. Based on O-U model and time series modeling method, this paper analyzes the dynamic variation of air temperature in Shanghai from 1951 to 2010, estimates the parameters of the model, and tests the accuracy of the model prediction. The results show that the combination of the 1: O-U model and the time series model can improve the accuracy of temperature change prediction, and the reasonable pricing of weather option products can be achieved by using Monte Carlo simulation method.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09CJY091) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(07JC790064) 2012年中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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3 陳靖;天氣期貨在中國的開發(fā)及應(yīng)用[J];上海金融;2004年12期

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本文編號(hào)：2077694