發(fā)布時(shí)間：2018-06-28 10:07

  本文選題：相互關(guān)聯(lián) + 風(fēng)險(xiǎn)溢出��； 參考：《金融研究》2012年12期

【摘要】：在銀行體系中,銀行與銀行之間存在業(yè)務(wù)往來,一家銀行陷入困境時(shí),其風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其他銀行及整個(gè)銀行系統(tǒng)具有溢出效應(yīng)。本文采用CoVaR方法,結(jié)合分位數(shù)回歸技術(shù),量化了我國上市銀行之間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)及單個(gè)銀行對(duì)整個(gè)銀行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)率,研究結(jié)果表明,在q=0.025的情況下,中國銀行對(duì)整個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)率最大,其次是建設(shè)銀行、工商銀行。本文的研究可以為監(jiān)管部門識(shí)別系統(tǒng)重要性銀行提供參考。
[Abstract]:In the banking system , there is a business relationship between the bank and the bank . When a bank is in trouble , its risk has an overflow effect on other banks and the whole banking system . In this paper , the risk spillover effect between listed banks in China and the risk contribution rate of individual banks to the whole banking system are quantified by using the CoVaR method . The results show that , in the case of q = 0.025 , the Bank of China has the largest contribution to the whole system risk , followed by the CCB and ICBC . The research in this paper can provide reference for the importance banks of the regulatory system .
【作者單位】： 湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家社科基金項(xiàng)目《我國銀行業(yè)資本監(jiān)督的尺度研究》(12CJY112) 《銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與逆周期宏觀審慎監(jiān)管機(jī)制設(shè)計(jì)研究》(11XJY024)的階段性成果
【分類號(hào)】：F832.2;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前4條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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8 王粟e，

本文編號(hào)：2077628