本文選題：影子銀行體系 + 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)��； 參考：《中國石油大學(xué)(華東)》2014年碩士論文

【摘要】：繼2008年全球金融危機(jī)之后,影子銀行成為金融領(lǐng)域研究熱點(diǎn),其規(guī)模之大、表外運(yùn)行及持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)所蘊(yùn)含的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。據(jù)FSB統(tǒng)計(jì),2012年影子銀行規(guī)模已高達(dá)73萬億美元,是2002年的3倍之多。影子銀行的快速發(fā)展給我國金融市場(chǎng)帶來了活力,強(qiáng)化了金融服務(wù)功能,增強(qiáng)了金融市場(chǎng)流動(dòng)性,提高了商業(yè)銀行的盈利能力。但是,影子銀行的高杠桿率、期限錯(cuò)配、監(jiān)管真空等特點(diǎn),給金融發(fā)展與穩(wěn)定以及宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn)�；谝陨媳尘�,借鑒國際社會(huì)對(duì)影子銀行體系的創(chuàng)新性金融監(jiān)管理論和實(shí)踐措施,并結(jié)合我國金融市場(chǎng)實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)于完善和改進(jìn)我國影子銀行體系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制具有重大意義。首先,給出影子銀行的定義,總結(jié)影子銀行的一般特點(diǎn),并完整的闡述了影子銀行體系發(fā)展過程及其對(duì)金融系統(tǒng)的意義,對(duì)影子銀行的相關(guān)理論進(jìn)行了梳理。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步總結(jié)我國影子銀行的主要表現(xiàn)形式和現(xiàn)狀,歸納分析了我國影子銀行的特殊特征與監(jiān)管問題。以美國、英國、歐盟及G20金融穩(wěn)定理事會(huì)為例,對(duì)比分析國際社會(huì)組織對(duì)影子銀行的監(jiān)管框架與改革措施,旨在進(jìn)一步完善影子銀行體系的理論研究,為影子銀行監(jiān)管提供導(dǎo)向、依據(jù)和參考。然后,從有限理性的假設(shè)角度出發(fā),建立非銀行金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門之間演化博弈模型,對(duì)其博弈策略選擇、演變軌跡及影響因素進(jìn)行研究,得到有效降低前者的高風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)經(jīng)營的激勵(lì)條件是降低高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營收益與加大監(jiān)管懲罰力度,而實(shí)現(xiàn)后者有效監(jiān)管的激勵(lì)條件在于減少監(jiān)管成本、增加盡職監(jiān)管收益和加大監(jiān)管失職懲罰力度。最后,結(jié)合上述研究,提出完善我國影子銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)策。
[Abstract]:Following the global financial crisis in 2008, shadow banking has become a hot research topic in the financial field. Because of its large scale, the potential risks of off-balance sheet operation and sustainable development trend can not be ignored. Shadow banks reached $73 trillion in 2012, three times the size of 2002, according to the FSB. The rapid development of shadow banking brings vitality to our financial market, strengthens the function of financial service, strengthens the liquidity of financial market, and improves the profitability of commercial banks. However, the characteristics of high leverage ratio, term mismatch and regulatory vacuum in shadow banking bring great risks to financial development and stability as well as macroeconomic operation. Based on the above background, drawing lessons from the international community's innovative financial supervision theory and practical measures of shadow banking system, and combining with the actual development of China's financial market, It is of great significance to perfect and improve the risk supervision system of shadow banking system in China. First of all, it gives the definition of shadow banking, summarizes the general characteristics of shadow banking, and describes the development process of shadow banking system and its significance to the financial system. On this basis, the main forms and present situation of shadow banking in China are summarized, and the special features and supervision problems of shadow banking in China are summarized and analyzed. Taking the Financial Stability Council of the United States, the United Kingdom, the European Union and the G20 as an example, this paper makes a comparative analysis of the regulatory framework and reform measures of shadow banking by international social organizations in order to further improve the theoretical study of the shadow banking system. For shadow banking supervision to provide guidance, basis and reference. Then, from the hypothesis of limited rationality, the evolutionary game model between non-bank financial institutions and regulators is established, and the selection of game strategy, evolution path and influencing factors are studied. To obtain the incentive condition of reducing the former's high risk illegal operation effectively is to reduce the profit of high risk management and increase the punishment of supervision, while the incentive condition of realizing the latter's effective supervision lies in reducing the supervision cost. Increase due diligence benefits and increase the penalties for regulatory dereliction of duty. Finally, combining the above research, put forward the risk supervision countermeasures to perfect the shadow banking system of our country.
【學(xué)位授予單位】：中國石油大學(xué)(華東)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.3

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4 王s，

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