本文選題：商業(yè)銀行 + 股票日收益率　； 參考：《金融論壇》2012年09期

【摘要】：本文根據(jù)中國(guó)五大商業(yè)銀行A股股票的日收盤(pán)價(jià),借助MCMC仿真法,采用SV-MT模型對(duì)"工農(nóng)中建交"五行股票日收益率的波動(dòng)特征進(jìn)行實(shí)證分析。研究結(jié)果表明:中國(guó)銀行股票日收益率的波動(dòng)水平遠(yuǎn)高于其他四大商業(yè)銀行,建設(shè)銀行和交通銀行的波動(dòng)水平相當(dāng),工商銀行次之,農(nóng)業(yè)銀行最小。各銀行股票日收益率的波動(dòng)對(duì)沖擊的反應(yīng)均有很強(qiáng)的持續(xù)性。中國(guó)銀行股票日收益率和波動(dòng)呈負(fù)相關(guān),而其他四大商業(yè)銀行的股票日收益率和其波動(dòng)的聯(lián)系并不緊密。農(nóng)業(yè)銀行的股票日收益率的分布最尖峭,交通銀行的股票日收益率的分布相對(duì)平坦。
[Abstract]:On the basis of the daily closing price of China ' s five major commercial banks A - share stock , the paper uses the MCMC simulation method to analyze the fluctuation characteristics of the five - line stock daily return on the five - line stock market . The results show that the fluctuation level of the stock day yield of the Bank of China is much higher than that of the other four commercial banks , the construction bank and the Bank of China have the smallest fluctuation level .
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院;河南科技大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社科基金(11CTJ006) 教育部人文社科基金(09YJCZH001)資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51;F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2028107