本文選題：股指期貨 + 股市波動(dòng)　； 參考：《管理世界》2012年03期

【摘要】：自2010年4月16日上市以來,我國(guó)股指期貨已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行了一年多。本文從考察亞洲相關(guān)國(guó)家和地區(qū)推出股指期貨的實(shí)踐和對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響入手,選取滬深300指數(shù)在2008年到2011年7月期間運(yùn)行數(shù)據(jù),通過建模的方式,對(duì)股指期貨上市前后兩個(gè)不同的階段進(jìn)行了實(shí)證分析。研究表明,我國(guó)股指期貨在平抑現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)和提高市場(chǎng)信息傳遞效率等方面發(fā)揮了積極作用。
[Abstract]:Since April 16, 2010, China's stock index futures have been running steadily for more than one year. This paper starts with the practice of stock index futures and the impact on the spot market from the related countries and regions in Asia, and selects the Shanghai and Shenzhen 300 index to run data from 2008 to July 2011, and through modeling, the stock index futures are listed before and after listing. The empirical analysis of two different stages shows that China's stock index futures have played an active role in reducing the fluctuation of the spot market and improving the efficiency of the market information transfer.
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.51;F224

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