本文選題：金融機(jī)構(gòu) + 集成風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年03期

【摘要】：文章在考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的基礎(chǔ)上,結(jié)合有關(guān)文獻(xiàn),修訂有關(guān)參數(shù),提出金融機(jī)構(gòu)的一體化風(fēng)險(xiǎn)管理思路。采用正態(tài)copula、t-copula函數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)損失率的相關(guān)結(jié)構(gòu),結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)模擬奧地利銀行風(fēng)險(xiǎn)集成過程,為金融機(jī)構(gòu)一體化集成風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考。
[Abstract]:On the basis of considering the correlation among credit risk, market risk and operational risk, combined with relevant literature, the paper revised the relevant parameters and put forward the idea of integrated risk management of financial institutions. The normal copulat-copula function is used as the relevant structure of risk loss rate, and the risk integration process of Austrian banks is simulated by combining relevant literature data, which provides a reference for integrated risk management of financial institutions.
【作者單位】： 中國人民大學(xué);中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)新華金融保險(xiǎn)學(xué)院國家重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目(2010FINA0016)
【分類號】：F224;F830.3

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 謝小賢;基于多小波域的數(shù)字圖像水印技術(shù)研究[D];福州大學(xué);2005年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 吳振翔;陳敏;葉五一;繆柏其;;基于Copula-GARCH的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2006年03期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 韋艷華;Copula理論及其在多變量金融時(shí)間序列分析上的應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2004年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 翟曉清;;補(bǔ)貼“苦心”遭質(zhì)疑 政府1.5億元補(bǔ)貼金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐珠江新城[J];房地產(chǎn)導(dǎo)刊;2005年10期

2 羅小鳳;高剛;林佳t，

本文編號：2021084