本文選題：多目標(biāo)決策 + 主權(quán)信用違約風(fēng)險(xiǎn)　； 參考：《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》2012年04期

【摘要】：次貸危機(jī)所引發(fā)了冰島、希臘等國(guó)主權(quán)債務(wù)危機(jī)使我們更加關(guān)注傳統(tǒng)主權(quán)信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)的滯后性問(wèn)題.提出基于時(shí)間序列的多目標(biāo)決策模型,通過(guò)對(duì)1990—2006年間,32個(gè)國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析,得到各國(guó)主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)效用值的排序.通過(guò)聚類分析得到高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家簇,該結(jié)果與2007年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)后發(fā)生主權(quán)信用違約事件的國(guó)家一致,表明該模型具有良好的預(yù)測(cè)性能,文章最后對(duì)模型進(jìn)行了敏感性分析.
[Abstract]:The sovereign debt crisis of Iceland, Greece and other countries caused by the subprime mortgage crisis makes us pay more attention to the lag problem of the traditional sovereign credit rating system. A multi-objective decision-making model based on time series is proposed. By analyzing the relevant economic data of 32 countries from 1990 to 2006, the ranking of sovereign credit risk utility value of each country is obtained. High risk country clusters are obtained by cluster analysis. The results are consistent with those of countries with sovereign credit default after the subprime mortgage crisis broke out in 2007, which indicates that the model has good predictive performance. Finally, the sensitivity of the model is analyzed.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院研究生院管理學(xué)院;美國(guó)內(nèi)布拉斯加大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(70901011;71173028) 教育部人文社科資助項(xiàng)目(09XJC630002)
【分類號(hào)】：F831.2;F224

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本文編號(hào)：1949842