本文選題：多目標決策 + 主權信用違約風險��； 參考：《管理科學學報》2012年04期

【摘要】：次貸危機所引發(fā)了冰島、希臘等國主權債務危機使我們更加關注傳統(tǒng)主權信用評級系統(tǒng)的滯后性問題.提出基于時間序列的多目標決策模型,通過對1990—2006年間,32個國家相關經(jīng)濟數(shù)據(jù)的分析,得到各國主權信用風險效用值的排序.通過聚類分析得到高風險國家簇,該結果與2007年美國次貸危機爆發(fā)后發(fā)生主權信用違約事件的國家一致,表明該模型具有良好的預測性能,文章最后對模型進行了敏感性分析.
[Abstract]:The sovereign debt crisis of Iceland, Greece and other countries caused by the subprime mortgage crisis makes us pay more attention to the lag problem of the traditional sovereign credit rating system. A multi-objective decision-making model based on time series is proposed. By analyzing the relevant economic data of 32 countries from 1990 to 2006, the ranking of sovereign credit risk utility value of each country is obtained. High risk country clusters are obtained by cluster analysis. The results are consistent with those of countries with sovereign credit default after the subprime mortgage crisis broke out in 2007, which indicates that the model has good predictive performance. Finally, the sensitivity of the model is analyzed.
【作者單位】： 電子科技大學經(jīng)濟與管理學院;中國科學院研究生院管理學院;美國內(nèi)布拉斯加大學信息科學與技術學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70901011;71173028) 教育部人文社科資助項目(09XJC630002)
【分類號】：F831.2;F224

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本文編號：1949842