本文選題：隱馬爾科夫模型 + 信息狀態(tài)�。� 參考：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2012年04期

【摘要】：應用隱馬爾科夫模型對不可觀測的股票信息狀態(tài)建模,并構建信息狀態(tài)轉移概率矩陣刻畫信息狀態(tài)在時間維度上的動態(tài)關聯(lián)性.基于5分鐘分時高頻數(shù)據(jù),利用貝葉斯推斷與馬爾科夫鏈蒙特卡洛模擬(MCMC)的方法估計了上證指數(shù)、上證50樣本股2010年8月的信息狀態(tài)與信息強度.通過實證驗證了模型具有較好的信息識別能力,且發(fā)現(xiàn)了中國股票市場信息效應具有聚集性的特點.通過信息狀態(tài)轉移概率矩陣,推測出:在我國股票市場,一個信息經(jīng)過100分鐘能融入市場的概率是99%.
[Abstract]:The hidden Markov model is used to model the unobservable stock information state, and the information state transition probability matrix is constructed to describe the dynamic correlation of the information state in the time dimension. Based on 5-minute time-sharing and high-frequency data, Bayesian inference and Markov chain Monte Carlo simulation are used to estimate the index of Shanghai Stock Exchange, and the information status and information intensity of 50 sample stocks of Shanghai Stock Exchange in August 2010. It is proved that the model has better information recognition ability and the information effect of Chinese stock market has the characteristic of aggregation. By means of the information state transition probability matrix, it is inferred that the probability that an information can be integrated into the market after 100 minutes in our stock market is 99%.
【作者單位】： 天津大學管理與經(jīng)濟學部;
【基金】：國家自然科學基金(70771076)
【分類號】：F224;F832.51

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 李容華;關于貝葉斯推斷中的計算問題[J];經(jīng)濟數(shù)學;1995年02期

2 朱新玲;黎鵬;;貝葉斯推斷在抽樣審計中的應用研究[J];統(tǒng)計教育;2005年12期

3 葛明浩;信息交換的優(yōu)化傳遞過程[J];北京工業(yè)大學學報;1983年02期

4 朱慧明,劉智偉;時間序列向量自回歸模型的貝葉斯推斷理論[J];統(tǒng)計與決策;2004年01期

5 普豐山;;一元線性回歸貝葉斯推斷模型[J];科教文匯(下半月);2006年10期

6 郭美平;;關于非齊次隱馬爾科夫模型的強極限定理[J];科學技術與工程;2009年02期

7 敬曉龍,馬洪;小波變換在隱馬爾科夫模型非參數(shù)估計中的應用[J];四川大學學報(自然科學版);2003年04期

8 劉芳;葉鷹;魏晟;李瓊;;潛伏期變化的隨機流行病模型及其貝葉斯推斷[J];數(shù)學理論與應用;2006年02期

9 吳小太;吳艷蕾;;隱非齊次馬爾可夫模型的強大數(shù)定律[J];純粹數(shù)學與應用數(shù)學;2009年03期

10 盧安文;任玉瓏;唐浩陽;;基于貝葉斯推斷的操作風險度量模型研究[J];系統(tǒng)工程學報;2009年03期

相關會議論文 前4條

1 朱義;陳進;;基于HMM的設備性能退化評估方法的研究[A];2008年全國振動工程及應用學術會議暨第十一屆全國設備故障診斷學術會議論文集[C];2008年

2 陳志航;程乾生;;基于隱馬爾科夫模型的組合預測方法[A];第九屆全國信號處理學術年會（CCSP-99）論文集[C];1999年

3 王少平;;中國消費函數(shù)的理性預期模型及其貝葉斯推斷——兼對弗里德曼持久性收入假說的檢驗[A];管理科學與系統(tǒng)科學進展——全國青年管理科學與系統(tǒng)科學論文集（第4卷）[C];1997年

4 王蓉華;徐曉嶺;;幾何分布產(chǎn)品參數(shù)的近似點估計[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第12屆學術年會論文集[C];2005年

相關博士學位論文 前5條

1 朱慧明;現(xiàn)代經(jīng)濟管理中的線性貝葉斯推斷理論與多總體貝葉斯分類識別方法研究[D];南京理工大學;2003年

2 閆亮;不適定問題高效算法研究[D];蘭州大學;2011年

3 孔麗娜;ARCH模型族的貝葉斯分析及其在經(jīng)濟中的應用[D];暨南大學;2009年

4 張鑫;馬氏調節(jié)過程在保險與金融中的應用[D];南開大學;2009年

5 王志棟;語用要點識別模型研究[D];清華大學;2008年

相關碩士學位論文 前10條

1 趙正輝;基于隱馬爾科夫模型的信號分類[D];重慶大學;2011年

2 敬曉龍;小波變換在隱馬爾科夫模型非參數(shù)估計中的應用[D];四川大學;2003年

3 錢晨;隱馬爾科夫模型演化下的隱組檢測[D];西安電子科技大學;2009年

4 鄭進城;貝葉斯經(jīng)濟時間序列預測模型及其應用研究[D];湖南大學;2005年

5 路迎晨;一類特殊線性系統(tǒng)模型的參數(shù)估計及其收斂性[D];國防科學技術大學;2004年

6 陳文鋒;幾類隱馬氏模型的參數(shù)估計算法[D];國防科學技術大學;2006年

7 李榮;基于刪失試驗的貝葉斯生存回歸模型及其應用[D];湖南大學;2006年

8 魏麗;基于若干個統(tǒng)計模型的宏觀經(jīng)濟監(jiān)測比較[D];復旦大學;2010年

9 吳漫君;基于隱馬爾科夫模型的股價走勢預測[D];華南理工大學;2011年

10 李素芳;金融計量經(jīng)濟單位根及協(xié)整模型的貝葉斯分析[D];湖南大學;2009年

，

本文編號：1948649