本文選題：農(nóng)業(yè) + 巨災(zāi)債券��； 參考：《管理評論》2012年09期

【摘要】：巨災(zāi)債券作為一種金融創(chuàng)新產(chǎn)品,可以有效解決保險(xiǎn)市場巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)非可保性問題,正逐步被一些國家應(yīng)用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域。本文以安徽省棉花年產(chǎn)量數(shù)據(jù)為樣本,以該地區(qū)相對于長期平均趨勢產(chǎn)量偏差量為損失指數(shù),設(shè)計(jì)了一種農(nóng)業(yè)巨災(zāi)債券。研究結(jié)果表明:通過樣條回歸與Gaussian核密度估計(jì)法,以及產(chǎn)量損失分布與利率風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合,可以初步構(gòu)建中國農(nóng)業(yè)巨災(zāi)債券的定價(jià)模型并付諸實(shí)踐。
[Abstract]:Catastrophe bond, as a kind of financial innovation product, can effectively solve the non-insurable problem of catastrophe risk in insurance market, and is being gradually applied in some countries in the field of agricultural insurance. Based on the annual yield data of cotton in Anhui Province, a kind of agricultural catastrophe bond is designed based on the deviation of cotton yield in this area relative to the long-term average trend yield as the loss index. The results show that by combining spline regression with Gaussian kernel density estimation and yield loss distribution with interest rate risk, the pricing model of agricultural catastrophe bonds in China can be preliminarily constructed and put into practice.
【作者單位】： 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(09CJY091) 教育部人文社會(huì)科學(xué)項(xiàng)目(07JC790064) 2012年中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F832.51;F326.12;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 韓天雄,陳建華;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化產(chǎn)品的定價(jià)問題[J];保險(xiǎn)研究;2003年12期

2 李永;;構(gòu)建和諧社會(huì)中的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防范——我國地震巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化的實(shí)證分析[J];華北地震科學(xué);2005年04期

3 施建祥;鄔云玲;;我國巨災(zāi)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究——臺(tái)風(fēng)災(zāi)害債券的設(shè)計(jì)[J];金融研究;2006年05期

4 張慶洪;葛良驥;;厚尾穩(wěn)定分布巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的集合分散效應(yīng)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年03期

5 田玲;向飛;;基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)框架的巨災(zāi)債券定價(jià)模型比較研究[J];武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2006年02期

6 李永;劉鵑;;基于無套利利率模型的臺(tái)風(fēng)巨災(zāi)債券定價(jià)研究[J];預(yù)測;2010年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 楊曉龍;;論相互制保險(xiǎn)在巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[J];阿壩師范高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào);2009年03期

2 謝家智;周振;;基于有限理性的農(nóng)業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)主體行為分析及優(yōu)化[J];保險(xiǎn)研究;2009年07期

3 卓志;王偉哲;;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)厚尾分布:POT模型及其應(yīng)用[J];保險(xiǎn)研究;2011年08期

4 謝世清;;論巨災(zāi)互換及其發(fā)展[J];財(cái)經(jīng)論叢;2010年02期

5 謝世清;;巨災(zāi)債券的精算定價(jià)模型評析[J];財(cái)經(jīng)論叢;2011年01期

6 謝世清;;論巨災(zāi)期貨及其市場演進(jìn)[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2010年04期

7 劉鵑;李永;;中國地震損失分布與巨災(zāi)債券定價(jià)研究[J];財(cái)貿(mào)研究;2009年06期

8 丁波;巴曙松;;我國地震巨災(zāi)期權(quán)定價(jià)機(jī)制研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2010年11期

9 謝欣甜;費(fèi)婧蓉;楊勝剛;;災(zāi)后重建的金融支持:國際經(jīng)驗(yàn)與中國的對策[J];湖南社會(huì)科學(xué);2009年03期

10 賀顯南;荊晶;;我國保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究綜述[J];廣東外語外貿(mào)大學(xué)學(xué)報(bào);2009年03期

相關(guān)會(huì)議論文 前4條

1 陳秉正;祝偉;;長壽風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述[A];改革開放三十年：保險(xiǎn)、金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和挑戰(zhàn)——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2008[C];2008年

2 陳剖建;劉鵑;;中國臺(tái)風(fēng)的損失分布與巨災(zāi)債券定價(jià)研究[A];中國保險(xiǎn)學(xué)會(huì)第二屆學(xué)術(shù)年會(huì)入選論文集(理論卷1)[C];2010年

3 陸珩tq;;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

4 劉強(qiáng);滕淵;;構(gòu)建與完善我國巨災(zāi)保險(xiǎn)體系研究[A];第九屆全國工程地質(zhì)大會(huì)論文集[C];2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前7條

1 陶正如;基于工程地震風(fēng)險(xiǎn)評估的巨災(zāi)債券定價(jià)模型[D];中國地震局工程力學(xué)研究所;2007年

2 滕帆;非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

3 杜林;重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制下保險(xiǎn)經(jīng)營模式研究[D];中國地質(zhì)大學(xué)（北京）;2009年

4 楊凱;基于期望理論的我國巨災(zāi)債券定價(jià)模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

5 韋勇鳳;基于公共私人合作的巨災(zāi)債券設(shè)計(jì)與定價(jià)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

6 段勝;中國巨災(zāi)指數(shù)的理論建構(gòu)與實(shí)證應(yīng)用[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

7 師華;巨災(zāi)債券的發(fā)展及其在中國保險(xiǎn)業(yè)的應(yīng)用研究[D];武漢理工大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 孫平利;POT模型在風(fēng)暴潮債券中的應(yīng)用[D];華東師范大學(xué);2010年

2 齊超穎;中國地震風(fēng)險(xiǎn)債券的定價(jià)研究[D];河南大學(xué);2011年

3 崔偉;汽車保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)與實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2011年

4 黃建創(chuàng);基于極值理論的巨災(zāi)債券定價(jià)研究[D];暨南大學(xué);2011年

5 李珊;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化下的再保險(xiǎn)合同定價(jià)分析[D];華東師范大學(xué);2011年

6 胡曉峰;論中國地震保險(xiǎn)制度構(gòu)建[D];遼寧大學(xué);2011年

7 朱會(huì)娜;基于分?jǐn)?shù)—跳過程的巨災(zāi)債券定價(jià)[D];華中科技大學(xué);2010年

8 張婧;我國開展保險(xiǎn)連接證券問題研究[D];河北大學(xué);2011年

9 成昕怡;我國巨災(zāi)保險(xiǎn)制度探討[D];蘭州商學(xué)院;2011年

10 張川;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 韓天雄,陳建華;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化產(chǎn)品的定價(jià)問題[J];保險(xiǎn)研究;2003年12期

2 李永;;構(gòu)建和諧社會(huì)中的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防范——我國地震巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化的實(shí)證分析[J];華北地震科學(xué);2005年04期

3 施建祥;鄔云玲;;我國巨災(zāi)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究——臺(tái)風(fēng)災(zāi)害債券的設(shè)計(jì)[J];金融研究;2006年05期

4 王新軍;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)個(gè)體損失分布建模的系統(tǒng)分析[J];山東財(cái)政學(xué)院學(xué)報(bào);2003年02期

5 張慶洪;葛良驥;;厚尾穩(wěn)定分布巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的集合分散效應(yīng)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年03期

6 王新軍;財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中損失分布建模的方法性研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2002年11期

7 田玲;向飛;;基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)框架的巨災(zāi)債券定價(jià)模型比較研究[J];武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2006年02期

8 姚壬元;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化研究[J];中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào);2004年05期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 周志剛;風(fēng)險(xiǎn)可保性理論與巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的國家管理[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

2 曾立新;巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)融資機(jī)制與政府干預(yù)研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 謝文彪;;巨災(zāi)債券作用下風(fēng)險(xiǎn)分散的實(shí)證分析[J];中國高新技術(shù)企業(yè);2007年11期

2 寇日明;;通過發(fā)行巨災(zāi)債券加快建立中國的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防范體系[J];金融發(fā)展評論;2010年10期

3 李永;劉鵑;陳剖建;;國際巨災(zāi)債券市場的新發(fā)展:交易規(guī)模與結(jié)構(gòu)[J];上海保險(xiǎn);2009年05期

4 陳彬;劉文可;;巨災(zāi)債券在我國的應(yīng)用分析[J];世界經(jīng)濟(jì)情況;2009年07期

5 方芳;淺析保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化[J];商業(yè)研究;2004年07期

6 高偉;;特大震災(zāi):保險(xiǎn)公司何以應(yīng)對[J];中國減災(zāi);2008年06期

7 徐愛榮;巨災(zāi)債券的一種定價(jià)模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年19期

8 李長云;;我國地震風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行巨災(zāi)債券的可行性研究[J];北方經(jīng)濟(jì);2010年05期

9 盧仿先,劉莉;淺談保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化[J];保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2004年01期

10 閆石;農(nóng)業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)證券化——發(fā)展我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的新路徑[J];濟(jì)南金融;2005年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 劉志仁;;關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)首都城鄉(xiāng)一體化的若干思考[A];第十一屆中國科協(xié)年會(huì)第26分會(huì)場都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)術(shù)研討會(huì)論文專集[C];2009年

2 朱丕榮;;農(nóng)業(yè)的多功能性與休閑旅游農(nóng)業(yè)[A];海峽兩岸觀光休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村民俗旅游研討會(huì)論文集（上）[C];2002年

3 朱丕榮;;農(nóng)業(yè)的多功能性與休閑旅游農(nóng)業(yè)[A];海峽兩岸觀光休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展——海峽兩岸觀光休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2002年

4 牟金貴;郝企信;;未來環(huán)保耕作的發(fā)展模式與區(qū)位形成[A];全面建設(shè)小康社會(huì)：中國科技工作者的歷史責(zé)任——中國科協(xié)2003年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

5 文先國;;抓緊農(nóng)業(yè)文物與民俗文物收藏[A];贛博論壇——博物館現(xiàn)狀與發(fā)展前瞻論文集（一）[C];2003年

6 左立新;王振山;周長巖;;搞好平原風(fēng)沙區(qū)綜合治理 促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展[A];山東水利學(xué)會(huì)第八屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文匯編[C];2003年

7 何召順;鐘文;賈紅衛(wèi);;小麥條銹病可持續(xù)控制技術(shù)的實(shí)踐與啟示[A];2005年全國學(xué)術(shù)年會(huì)農(nóng)業(yè)分會(huì)場論文專集[C];2005年

8 李賦中;;甘肅省平?jīng)鍪修r(nóng)戶經(jīng)濟(jì)狀況調(diào)查[A];全面建設(shè)小康社會(huì)：中國科技工作者的歷史責(zé)任——中國科協(xié)2003年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

9 趙迪;江新海;孟憲峰;;沈陽市構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入體系的途徑研究[A];全面建設(shè)小康社會(huì)：中國科技工作者的歷史責(zé)任——中國科協(xié)2003年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

10 曹蕾;孫娟;;微生態(tài)制劑在生態(tài)治理中的應(yīng)用[A];農(nóng)區(qū)草業(yè)論壇論文集[C];2008年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 記者 楊林;安聯(lián)發(fā)售1.8億美元巨災(zāi)債券應(yīng)對美國風(fēng)險(xiǎn)[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2009年

2 本報(bào)記者 楊林;日本地震繃緊巨災(zāi)債券投資者的神經(jīng)[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2011年

3 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系 許捚;探析美國巨災(zāi)債券運(yùn)行機(jī)制[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2011年

4 怡安奔福執(zhí)行董事，亞洲巨災(zāi)再保業(yè)務(wù)拓展負(fù)責(zé)人 葉宏　怡安奔福再保經(jīng)紀(jì)人 劉丹;巨災(zāi)債券——中國準(zhǔn)備好了么？[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2011年

5 怡安奔福執(zhí)行董事，，亞洲巨災(zāi)再保業(yè)務(wù)拓展負(fù)責(zé)人 葉宏;2011年國際巨災(zāi)債券市場綜述[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2011年

6 本報(bào)記者 楊林;再保險(xiǎn)業(yè)巨災(zāi)債券發(fā)售活躍[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2009年

7 ;國際足聯(lián)將發(fā)行巨災(zāi)債券尋求保險(xiǎn)[N];中國證券報(bào);2003年

8 向飛;巨災(zāi)債券觸發(fā)機(jī)制類型的比較分析[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2004年

9 李偉;險(xiǎn)企券商攜手打造巨災(zāi)“防火墻”[N];國際金融報(bào);2004年

10 本報(bào)記者 李雪艷;世界銀行啟動(dòng)“多巨災(zāi)債券發(fā)行方案”[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 師華;巨災(zāi)債券的發(fā)展及其在中國保險(xiǎn)業(yè)的應(yīng)用研究[D];武漢理工大學(xué);2012年

2 韋勇鳳;基于公共私人合作的巨災(zāi)債券設(shè)計(jì)與定價(jià)[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2012年

3 傅新紅;中國農(nóng)業(yè)品種技術(shù)創(chuàng)新研究[D];西南農(nóng)業(yè)大學(xué);2004年

4 趙慶惠;我國農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)核心競爭力研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2005年

5 沈志忠;近代中美農(nóng)業(yè)科技交流與合作研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2004年

6 王希凡;基于產(chǎn)業(yè)組織的農(nóng)業(yè)競爭力研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2004年

7 呂立才;外商直接投資與農(nóng)業(yè)及涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展[D];浙江大學(xué);2006年

8 劉立勇;當(dāng)代中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路研究[D];華中師范大學(xué);2005年

9 肖樹忠;地市級農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2006年

10 卓文飛;中國農(nóng)業(yè)數(shù)字圖書館信息集成服務(wù)系統(tǒng)研究[D];中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 諶姿;加入WTO后中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展：優(yōu)勢及對策[D];中國農(nóng)業(yè)大學(xué);2004年

2 陳仙林;內(nèi)蒙古自治區(qū)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效”農(nóng)業(yè)發(fā)展的研究[D];內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué);2000年

3 胡國英;論農(nóng)業(yè)在泰國現(xiàn)代化中的地位和作用[D];華東師范大學(xué);2004年

4 徐金明;寒亭區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀、問題與優(yōu)化調(diào)整研究[D];山東農(nóng)業(yè)大學(xué);2004年

5 王凌華;湖北省四湖地區(qū)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展支撐體系研究[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2004年

6 余璐;新疆兵團(tuán)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系發(fā)展研究[D];中國農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

7 劉蓉;當(dāng)代中國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式研究[D];曲阜師范大學(xué);2006年

8 趙鵬舉;國家農(nóng)業(yè)學(xué)科信息門戶平臺(tái)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)[D];中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院;2006年

9 溫曉林;楊凌農(nóng)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣模式研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2005年

10 周曉梅;網(wǎng)絡(luò)信息傳播中的農(nóng)業(yè)詞語研究[D];山西大學(xué);2004年

本文編號(hào)：1912327