本文選題：上市商業(yè)銀行 + 風(fēng)險管理��； 參考：《重慶交通大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：本文從銀行內(nèi)部控制、外部管理完善和法律制度規(guī)制三個維度,對國內(nèi)上市商業(yè)銀行風(fēng)險管理績效考核問題進(jìn)行分析研究。上市商業(yè)銀行主要面臨來自流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等多種金融風(fēng)險因素的挑戰(zhàn)。如何進(jìn)行國內(nèi)上市商業(yè)銀行風(fēng)險管理績效考核,提高商業(yè)銀行抵御風(fēng)險能力,是上市商業(yè)銀行在開放程度日益提高的金融市場,應(yīng)對復(fù)雜多變的潛在金融市場風(fēng)險所面臨的一道難題。本文根據(jù)上市商業(yè)銀行存在的風(fēng)險,通過經(jīng)濟理論分析了上市商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生的原因和風(fēng)險管理的必要性。論文立足上市商業(yè)銀行內(nèi)部控制機制與內(nèi)控組織結(jié)構(gòu)完善、外部管理部門績效考核標(biāo)準(zhǔn)提升和法律制度框架規(guī)制能力提高三個方面,論述如何促進(jìn)國內(nèi)上市商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展。隨著國內(nèi)上市商業(yè)銀行對風(fēng)險和資本運營收益關(guān)系認(rèn)知的不斷深化,做為向發(fā)達(dá)國家金融市場學(xué)習(xí)的后來者,國內(nèi)上市商業(yè)銀行可發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢,充分借鑒國外先進(jìn)銀行的經(jīng)驗,積極探索發(fā)展具有中國特色的全新風(fēng)險監(jiān)控管理績效考核體系�，F(xiàn)代商業(yè)銀行價值管理的新理念取決于如何更好地解決銀行風(fēng)險和收益匹配問題,使資本在抵御風(fēng)險和創(chuàng)造經(jīng)濟價值方面,呈現(xiàn)其平衡能力,這也是國際上商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要發(fā)展趨勢。不可否認(rèn),國內(nèi)上市商業(yè)銀行在風(fēng)險管理績效考核體系方面的研究和應(yīng)用能力尚須進(jìn)一步挖掘,尤其是國內(nèi)上市商業(yè)銀行在波譎云詭的國際金融市場中,尚缺乏足夠的風(fēng)險管理和績效提高能力。結(jié)合分析論述,作者提出用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,構(gòu)建出具有針對性的某銀行風(fēng)險管理績效考核實施方案,并在方案中對實施原則、程序、考核指標(biāo)和考核結(jié)果加以闡述。文章認(rèn)為,以某銀行為代表的上市商業(yè)銀行為對象,開展風(fēng)險管理績效考核體系研究,既有其理論價值,更具有重要的實踐指導(dǎo)意義。案例分析方面,本文結(jié)合國內(nèi)某上市商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理績效考核給出的相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù),分別從效益類、風(fēng)險類、發(fā)展轉(zhuǎn)型類、協(xié)調(diào)發(fā)展類四個主要類型入手,展開具有針對性的指標(biāo)數(shù)據(jù)分析,并對國家金融改革背景下可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險控制問題,提出具有針對性的風(fēng)險管理優(yōu)化建議。
[Abstract]:This paper analyzes the risk management performance evaluation of domestic listed commercial banks from three dimensions: internal control, perfect external management and legal system regulation. Listed commercial banks are faced with various financial risk factors, such as liquidity risk, credit risk, market risk and operational risk. How to evaluate the risk management performance of domestic listed commercial banks and improve the ability of commercial banks to resist risks is an increasingly open financial market for listed commercial banks. To deal with the potential risks of complex and volatile financial markets facing a difficult problem. According to the risks of listed commercial banks, this paper analyzes the causes of the risks and the necessity of risk management in listed commercial banks through economic theory. Based on the improvement of internal control mechanism and internal control organization structure of listed commercial banks, the improvement of performance evaluation standards of external management departments and the improvement of regulatory ability of legal system framework, this paper discusses how to promote the steady development of domestic listed commercial banks. With the deepening of domestic listed commercial banks' cognition of the relationship between risk and capital operating income, as a latecomer to learn from the financial markets of developed countries, domestic listed commercial banks can play the advantage of latecomer. Draw lessons from the experience of foreign advanced banks, actively explore and develop a new risk monitoring and management performance appraisal system with Chinese characteristics. The new concept of modern commercial bank value management depends on how to better solve the problem of bank risk and income matching, so that capital presents its balance ability in resisting risks and creating economic value. This is also the international commercial bank risk management of the main development trend. There is no denying that the research and application ability of domestic listed commercial banks in risk management performance appraisal system should be further explored, especially in the turbulent international financial market. There is still a lack of adequate risk management and performance enhancement capabilities. Combined with the analysis, the author puts forward the method of combining qualitative analysis with quantitative analysis to construct the implementation scheme of performance appraisal of a bank's risk management, and in the scheme, the implementation principles and procedures are given. The evaluation index and result are expounded. This paper holds that the research on the performance appraisal system of risk management in a listed commercial bank, which is represented by a certain bank, has its theoretical value and important practical significance. In the aspect of case analysis, this paper combines the corresponding index data of a listed commercial bank in risk management performance appraisal, starting with four main types: benefit class, risk class, development transition type, coordinated development type, etc. This paper analyzes the index data and puts forward some suggestions of risk management optimization for the new risk control problems that may arise under the background of the national financial reform.
【學(xué)位授予單位】：重慶交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 喬桂明;吳劉杰;;多維視角下我國商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型思考[J];財經(jīng)問題研究;2013年01期

2 ;利率市場化改革與商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型研究[J];金融監(jiān)管研究;2012年11期

3 吳瑋;;資本約束對商業(yè)銀行資產(chǎn)配置行為的影響——基于175家商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的經(jīng)驗研究[J];金融研究;2011年04期

4 譚興民;宋增基;楊天賦;;中國上市銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營績效的實證分析[J];金融研究;2010年11期

5 何蛟;傅強;潘璐;;引入外資戰(zhàn)略投資者對我國商業(yè)銀行效率的影響[J];中國管理科學(xué);2010年05期

6 李雙杰;宋秋文;;我國商業(yè)銀行戰(zhàn)略引資的效應(yīng)研究[J];數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究;2010年09期

7 楊有振;趙瑞;;中國商業(yè)銀行風(fēng)險規(guī)避與股權(quán)結(jié)構(gòu):基于面板數(shù)據(jù)的經(jīng)驗與證據(jù)[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2010年06期

8 孔愛國;盧嘉圓;;市場約束、商業(yè)銀行治理與風(fēng)險的實證研究[J];金融研究;2010年05期

9 蔣海;朱滔;李東輝;;監(jiān)管、多重代理與商業(yè)銀行治理的最優(yōu)激勵契約設(shè)計[J];經(jīng)濟研究;2010年04期

10 俞喬;趙昌文;;政治控制、財政補貼與道德風(fēng)險:國有銀行不良資產(chǎn)的理論模型[J];經(jīng)濟研究;2009年06期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 孟冬妮;企業(yè)高層管理者戰(zhàn)略決策風(fēng)險行為研究[D];遼寧大學(xué);2011年

2 林勝;我國商業(yè)銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險管理研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

3 王靜;新巴塞爾協(xié)議框架下有效銀行監(jiān)管研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

4 謝樂斌;制度變遷中的中國證券公司風(fēng)險行為研究[D];華東師范大學(xué);2010年

5 孫君陽;中國上市銀行公司治理與綜合績效的實證研究[D];山東大學(xué);2009年

6 熊小舟;我國上市公司大股東控制與公司績效研究[D];電子科技大學(xué);2009年

7 許友傳;銀行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)行為與市場約束機理研究[D];上海交通大學(xué);2008年

8 劉彥;我國商業(yè)銀行經(jīng)營控制權(quán)配置問題研究[D];湖南大學(xué);2007年

9 袁宜;商業(yè)銀行的公司治理[D];華東師范大學(xué);2007年

10 郝穎;大股東控制下的中國上市公司投資行為特征研究[D];重慶大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 石靜;我國貨幣政策價格型和數(shù)量型工具有效性檢驗[D];財政部財政科學(xué)研究所;2011年

2 宋延玲;基于銀行信貸優(yōu)化行為的貨幣政策微觀基礎(chǔ)研究[D];湘潭大學(xué);2011年

3 梅英子;克林頓時期貨幣政策探析[D];遼寧大學(xué);2011年

4 李賀;貨幣政策對我國經(jīng)濟周期影響及政策選擇[D];鄭州大學(xué);2011年

5 蔡懿;通貨膨脹目標(biāo)制與中國貨幣政策框架優(yōu)化研究[D];長沙理工大學(xué);2011年

6 劉亞瓊;我國貨幣政策對物價調(diào)控的有效性分析[D];山西財經(jīng)大學(xué);2011年

7 楊秀芝;貨幣政策對我國上市銀行經(jīng)營績效影響的實證研究[D];南京航空航天大學(xué);2011年

8 葉清芳;全球金融危機中美國的貨幣政策及其退出機制研究[D];江西財經(jīng)大學(xué);2010年

9 常紅軍;中國貨幣政策穩(wěn)定性研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2010年

10 解宜鈞;我國貨幣政策傳導(dǎo)機制有效性的實證分析[D];東北大學(xué);2007年

，

本文編號：1904779