發(fā)布時(shí)間：2018-05-13 15:00

  本文選題：Spearman的rho + 變結(jié)構(gòu)Copula模型��； 參考：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2012年02期

【摘要】：本文首次從Spearman的rho出發(fā),提出了一種檢驗(yàn)Copula模型是否存在變結(jié)構(gòu)特征的方法,并通過(guò)蒙特卡洛模擬驗(yàn)證了這種方法的有效性。在此基礎(chǔ)上,利用分階段建模技術(shù)和Spearman的rho對(duì)滬深股市的相依關(guān)系是否存在變結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析。結(jié)果證實(shí),利用Spearman的rho能捕捉序列之間相依關(guān)系是否存在變結(jié)構(gòu)的信息,具有一定的優(yōu)越性。
[Abstract]:Based on the rho of Spearman, this paper presents a method to test the existence of variable structure characteristics in Copula model for the first time, and the validity of this method is verified by Monte Carlo simulation. On the basis of this, the paper analyzes whether the dependence of Shanghai and Shenzhen stock market has variable structure by using stage modeling technique and rho of Spearman. The results show that the use of rho of Spearman can capture the information of whether there is a variable structure in the dependent relation between sequences, and it has some advantages.
【作者單位】： 西南交通大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：2009教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目基金資助(編號(hào)09YJCZH104) 西南交通大學(xué)“希望之星”資助 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金資助(編號(hào)SWJTU09CX075,SWJTU09ZT37)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;O211.3

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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8 劉漢偉;基于連接函數(shù)（Copula）理論的VaR算法及應(yīng)用[D];暨南大學(xué);2007年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

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本文編號(hào)：1883670