本文選題：利率市場化 + 農(nóng)商銀行�。� 參考：《南京大學(xué)》2014年碩士論文

【摘要】：隨著我國利率市場化改革的不斷推進(jìn)、金融市場的日益成熟和銀行產(chǎn)品的不斷豐富,未來利率波動性將會不斷加大,利率風(fēng)險逐漸成為影響我國商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的實質(zhì)性風(fēng)險,管理和防范利率風(fēng)險已成為銀行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。當(dāng)前我國農(nóng)村商業(yè)銀行大部分業(yè)務(wù)屬于銀行賬戶,利率市場化的推進(jìn)必使農(nóng)村商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險對銀行的影響更加嚴(yán)峻。巴塞爾委員會發(fā)布的Basel Ⅱ?qū)⒗曙L(fēng)險歸入“第二支柱”,我國銀監(jiān)會2009年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理指引》提出了商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險管理體系建設(shè)指導(dǎo)意見,同時也提供了技術(shù)標(biāo)桿。本文首先介紹了銀行賬戶利率風(fēng)險的概念,國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,介紹了計量經(jīng)濟(jì)模型；其次,根據(jù)研究對象的特點,選擇合適的利率風(fēng)險度量模型從銀行賬戶利率風(fēng)險對銀行的短期影響和長期影響兩個角度對ZJC農(nóng)商銀行和GC農(nóng)商銀行進(jìn)行分析：短期影響使用巴塞爾推薦的模擬利率上升200基點沖擊法,計量對銀行凈利息收入的影響,因利率變動單一,本文考慮不同利率變動情況；長期影響主要使用巴塞爾200基點標(biāo)準(zhǔn)久期對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響,由于此方法未考慮凸度,本文在分析的基礎(chǔ)上,又使用凸度修正的標(biāo)準(zhǔn)久期分析方法對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響進(jìn)行分析。最后,基于研究的結(jié)論對農(nóng)商銀行提高銀行賬戶利率風(fēng)險管理水平和監(jiān)管要求提出相應(yīng)的政策建議。本文研究的意義在于,分析和計量ZJG農(nóng)商銀行和GC農(nóng)商銀行的銀行賬戶利率風(fēng)險,結(jié)合農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)特點和利率風(fēng)險管理現(xiàn)狀,從滿足監(jiān)管要求和提高銀行競爭力及適應(yīng)利率市場化的角度出發(fā),給出農(nóng)商銀行提高銀行賬戶利率風(fēng)險管理水平的建設(shè)性意見。
[Abstract]:With the development of interest rate marketization in China, the maturity of financial market and the enrichment of bank products, the volatility of interest rate will continue to increase in the future. Interest rate risk has gradually become a substantial risk that affects the steady operation of commercial banks in China, and the management and prevention of interest rate risk has become an important part of bank risk management. At present, most of the business of rural commercial banks in our country belongs to bank accounts, and the promotion of interest rate marketization will make the impact of interest rate risk on banks more severe. Basel II, released by the Basel Committee, classified interest rate risk as "pillar two". China Banking Regulatory Commission issued in 2009 "Commercial Bank account interest rate risk Management guidelines" put forward the commercial bank account interest rate risk management system construction guidance, but also provides a technical benchmark. This paper first introduces the concept of interest rate risk of bank account, the current research situation at home and abroad, introduces the econometric model, secondly, according to the characteristics of the research object, Choosing the appropriate interest rate risk Measurement Model to analyze ZJC and GC Agro-Commercial Bank from the Perspective of Short-term and Long-Term effects of interest rate risk on Bank account: Short-term impact Simulation using Basel recommendation Interest rate increases by 200 basis points The effect of measurement on the net interest income of banks is considered in this paper because of the single change of interest rate, and in the long run the effect of Basel 200 basis point standard duration on the economic value of banks is mainly used, because the convexity is not taken into account in this method. On the basis of the analysis, this paper analyzes the influence of bank economic value by using the standard duration analysis method of convexity correction. Finally, based on the conclusion of the study, the paper puts forward corresponding policy recommendations to improve the bank account interest rate risk management level and regulatory requirements. The significance of this study is to analyze and measure the interest rate risk of bank account of ZJG and GC Agricultural and Commercial Bank, combined with the characteristics of agricultural and commercial bank business and the current situation of interest rate risk management. From the point of view of meeting the requirements of supervision, improving the competitiveness of banks and adapting to the marketization of interest rates, this paper gives some constructive suggestions on how to improve the level of interest rate risk management of bank accounts by agricultural and commercial banks.
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.35

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本文編號：1871290