本文選題：金融工程 + 聚類分析�。� 參考：《運(yùn)籌與管理》2012年02期

【摘要】：針對(duì)如何構(gòu)建與股指期貨聯(lián)動(dòng)性較好的現(xiàn)貨組合問題,本文提出采用兩階段優(yōu)化策略以提高組合的跟蹤準(zhǔn)確度。第一階段,利用基于獨(dú)立成分分析與模糊C均值算法相結(jié)合的時(shí)間序列聚類方法將滬深300股指期貨對(duì)應(yīng)的成分股進(jìn)行聚類;第二階段,對(duì)聚類之后的結(jié)果進(jìn)行指數(shù)優(yōu)化復(fù)制,以跟蹤誤差最小為目標(biāo),確定跟蹤組合的成分股權(quán)重。實(shí)證研究表明,本文所提出的兩階段優(yōu)化策略可以較好地改進(jìn)指數(shù)跟蹤效果。
[Abstract]:Aiming at the problem of how to construct a better spot combination with stock index futures, this paper proposes a two-stage optimization strategy to improve the tracking accuracy of portfolio. In the first stage, we use the time series clustering method based on independent component analysis and fuzzy C-means algorithm to cluster the constituent stocks corresponding to CSI 300 stock index futures. In the second stage, the results after clustering are reproduced exponentially. Taking the minimum tracking error as the target, the weight of the component stock of the tracking combination is determined. The empirical study shows that the two-stage optimization strategy proposed in this paper can improve the performance of exponential tracking.
【作者單位】： 大連理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所;大連理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171030,70871015)
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1863798