本文選題：Shibor + 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)�。� 參考：《金融理論與實(shí)踐》2012年08期

【摘要】：上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)的推出是中國(guó)利率市場(chǎng)化重要的一步。在闡述了Shibor的背景、功能以及對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大意義之后,分別建立了小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和回歸時(shí)間序列組合模型對(duì)2周品種Shibor進(jìn)行預(yù)測(cè)對(duì)比分析,研究結(jié)果表明,小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的擬合和預(yù)測(cè)精度較高,具有一定的科學(xué)性和實(shí)用性。
[Abstract]:The launch of the Shanghai Interbank offered rate (sibor) is an important step in the marketization of interest rates in China. After expounding the background, function and significance of Shibor to economic development, wavelet neural network and regression time series combination model are established to predict and analyze 2-week variety Shibor. The results show that, The fitting and prediction accuracy of wavelet neural network is high, which is scientific and practical.
【作者單位】： 江南大學(xué)商學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F822.0

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本文編號(hào)：1862846