本文選題：Shibor + 小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)　； 參考：《金融理論與實踐》2012年08期

【摘要】：上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)的推出是中國利率市場化重要的一步。在闡述了Shibor的背景、功能以及對經(jīng)濟發(fā)展的重大意義之后,分別建立了小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和回歸時間序列組合模型對2周品種Shibor進行預測對比分析,研究結(jié)果表明,小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的擬合和預測精度較高,具有一定的科學性和實用性。
[Abstract]:The launch of the Shanghai Interbank offered rate (sibor) is an important step in the marketization of interest rates in China. After expounding the background, function and significance of Shibor to economic development, wavelet neural network and regression time series combination model are established to predict and analyze 2-week variety Shibor. The results show that, The fitting and prediction accuracy of wavelet neural network is high, which is scientific and practical.
【作者單位】： 江南大學商學院;
【分類號】：F224;F822.0

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本文編號：1862846