本文選題：倫敦銀行間同業(yè)拆借利率 + 上海銀行間同業(yè)拆放利率　； 參考：《上海金融》2012年06期

【摘要】：倫敦銀行間同業(yè)拆借利率是國(guó)際金融市場(chǎng)的基準(zhǔn)利率,是諸多金融產(chǎn)品的定價(jià)基礎(chǔ),其準(zhǔn)確性對(duì)資源配置和中央銀行貨幣政策具有重要影響。實(shí)證研究結(jié)果表明,次貸危機(jī)期間,美元LIBOR形成機(jī)制確實(shí)存在不準(zhǔn)確性,美元LIBOR和聯(lián)邦基金利率之間的關(guān)系存在結(jié)構(gòu)突變。因此,我國(guó)在推動(dòng)利率市場(chǎng)化過程中,應(yīng)采取措施確保上海銀行間同業(yè)拆放利率報(bào)價(jià)銀行報(bào)價(jià)的真實(shí)性,不斷完善利率形成機(jī)制。
[Abstract]:The London Interbank offered rate (LIBOR) is the benchmark interest rate in the international financial market and the pricing basis of many financial products. The accuracy of LIBOR has an important impact on the allocation of resources and the monetary policy of the central bank. The empirical results show that the formation mechanism of dollar LIBOR does exist inaccuracy during the subprime mortgage crisis, and the relationship between the dollar LIBOR and the federal funds rate has a structural change. Therefore, in the process of promoting the marketization of interest rate, our country should take measures to ensure the authenticity of the quoted price of Shanghai Interbank offered rate and perfect the interest rate forming mechanism.
【作者單位】： 上海市金融學(xué)會(huì);
【分類號(hào)】：F837.12;F832.5

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1850993